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【実践・運用難時代の先端金融商品シリーズ】

ヘッジファンド投資の基礎

~ ヘッジファンドインデックスと市場データを用いたExcel演習により複雑な運用戦略・リスク管理手法・組み入れ効果を3時間で習得 ~

  • 新型コロナウイルス(COVID-19)感染症対策の観点から、弊社会場での対面講座は行わず、収録映像によるオンライン動画セミナーとなります。予めご了承ください。
  • お申し込み前に、動作環境をご確認ください。 動作環境詳細はこちら

【配信期間】 2020年9月18日(金)~ 10月16日(金)
【受講料】 36,300 円(税抜価格 33,000 円)
※配信日は予定であり、新型コロナウイルス感染拡大状況によっては変更となる場合がございます。予め、ご了承ください。

セミナーの特徴

ヘッジファンドは投資対象を多岐に分散して資産間のリスクを相殺し、かつ、市場環境に左右されない高いリターンを求める運用手法です。 こうしたヘッジファンドはリーマンショック後の世界的な低金利を受け、運用資産残高は着実に成長しており、注目が集まっています。 一方、ヘッジファンドへの投資には、その複雑で多岐にわたる戦略の特性を十分に理解することが求められます。

本セミナーでは、「中立的立場」に基づきながら、内外の金融機関で20年以上にわたり資産運用業務に携わってきた講師が、ヘッジファンドの投資戦略と投資に必要なリスク管理手法などを体系的に解説します。 また、Excel演習を盛り込み、受講生が実践的な知識を身に付ける内容になっています。
本セミナーの受講により、ヘッジファンド投資に必要な知識と実務的なスキルを一通り身に付けることができます。

こんな方におすすめ

  • 金融機関、保険会社、資産運用会社、金融システム会社、監査法人、公官庁などでの運用担当者、これから運用に携わる方、運用企画部門の方
  • 金融機関、保険会社、金融システム会社、監査法人、公官庁などでの運用企画部門の方
  • 該当商品のホールセールスに携わる方
  • リスクを適切に管理しながら、高い運用リターンを求める方

「実践・運用難時代の先端金融商品シリーズ」とは?

シグマインベストメントスクールがお届けする、新しいセミナーです。
低金利で運用が難しい状況のもと、一般的に高い利回りが期待される商品に焦点を当て、その特徴やリスクなどを解説します。 実務的視点、特に具体的な投資の観点からの分析を重視し、投資する上での注意ポイントや具体的な投資スキームのメリット・デメリットが分かる内容です。
数理的に複雑な商品についてはPC演習を取り入れ、商品特性が直感的に読み取れるように解説します。

実施スケジュール

収録日 2020年9月14日(月) 講義時間:3時間
視聴開始日 2020年9月18日(金)予定
視聴終了日 2020年10月16日(金)予定
申込締切 2020年10月9日(金)
定 員 100名(先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます)

講師

小林 武

小林 武(こばやし・たけし)

  • シグマベイスキャピタル株式会社 フェロー
  • 名古屋商科大学ビジネススクール 教授 博士(経営学)

日本証券アナリスト協会検定会員
慶應義塾大学商学部卒業。同年、東京銀行に入行。フランスグランゼコールHEC経営大学院留学、ファイナンス修士。筑波大学大学院ビジネス科学研究科博士(経営学)。格付投資情報センター、バークレイズ・グローバル・インベスターズ、三菱UFJモルガンスタンレー証券、NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング(新日鉄住金ソリューションズ子会社)にて企業評価、資産運用、リサーチ業務等に従事。2014年より名古屋商科大学および大学院にてファイナンスおよび経済学の講義を担当。
研究分野はファイナンス(資産価格評価モデル、ポートフォリオ最適化)、応用計量経済学。
日本ファイナンス学会、日本経済学会、日本金融・証券計量・工学学会、日本保険・年金リスク学会、European Finance Association所属。 弊社通学制スクール・専門科「クレジットリスク分析コース」講師。

主な論文

  • “ Regime Switching Dynamic Nelson-Siegel Modeling to Corporate Bond Yield Spreads with Time-Varying Transition Probabilities ”
    Journal of Applied Business and Economics, 19(5), 2017
  • "Term Structure of Credit Spreads and the Macroeconomy in Japan: A Global Factor Approach" (Procedia Economics and Finance Volume 30, 2015)
  • 「本邦社債スプレッドの期間構造と予測:Nelson-Siegel モデルを用いた実証分析」 『現代ファイナンス』No. 31, 2012年

カリキュラム

  • ヘッジファンドの概要
  • ヘッジファンド業界のインデックス
  • ヘッジファンドの投資戦略
    ・株式ロングショート
    ・マーケットニュートラル
    ・CTA/マネージド・フューチャーズ
    ・イベントドリブン
    ・債券アービトラージ
    ・転換社債アービトラージ
    ・グローバルマクロ
  • 具体的な投資スキーム
  • ヘッジファンドのリターン・リスク特性(Excel演習)
    ・歪度、尖度、VaR
    ・スタイル分析とリスク管理手法
  • ポートフォリオにおけるヘッジファンドの組み入れ効果(Excel演習)

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

配布資料

※ 講義資料とExcel演習用データは各自でダウンロードするようにお願いいたします。

受講料

36,300 円(税抜価格 33,000 円)

【割引料金のご案内】

  • ・弊社の通学制スクール、専門科コースを修了された方は、定価の1割引で受講できます。該当する方は、申込みフォーム備考欄に受講されたコース名をご入力ください。
  • ・本頁下段にある関連セミナーを同時申込の場合、受講料が1割引となります。該当する方は、備考欄にセミナー名をご記入の上、送信してください。
  • ・同一法人から2名以上同時にお申込み頂いた場合、1名あたりの受講料が1割引となります。該当する方は、備考欄に同時申込者の氏名をご記入の上、送信してください。
  • ・お支払い方法「クレジットカード」でお申し込みの方には、割引条件を満たすことを弊社が確認した後、決済金額を割引後の金額に変更いたします。

お申し込み方法

WEB申込

下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
(お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。)
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。

セミナー お申込み

ヘッジファンド投資の基礎
収録:9月14日 配信開始予定:9月18日

お申込みに関する注意事項

    お申込みについて
  • 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
  • お申込み状況により、中止または延期になる可能性があります。開講前にその旨をご連絡します。中止の場合、受講料をお支払い済みの方にはご返金いたします。
  • お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方: 開催が確定次第、受講料の請求書をメールでお送り致しますので、開講日までに全納してください。
    ※ただし、法人でお支払いの場合は、貴社の「締め・支払い」規程に基づき受講料をお振込頂ければ構いません。お支払予定日をお知らせください。
  • 受講案内について
  • 開催が確定次第、その旨をメールにてご連絡いたします。「銀行振込」をご選択の方には、同時に請求書をお送りします。
  • 開講日の1週間前頃、「受講案内」をお送りします。
  • 「受講案内」発送後のキャンセルはお受けしかねます。予めご了承ください。

お申込みに関するお問合せ

 電話番号:03-6222-9841(代)

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