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【実践・運用難時代の先端金融商品シリーズ】

海外ハイ・イールド債、バンクローン、エマージング債券への投資戦略

~ Excel演習で3時間! 複雑な運用戦略・リスク管理手法・組み入れ効果を習得 ~

【開催日】 2019年 7月30日(火) 13:30~16:30
【受講料】 35,640 円(税込)

セミナーの特徴

ヘッジファンドインデックスと市場データを用いたExcel演習により、複雑な運用戦略・リスク管理手法・組み入れ効果を3時間で習得できるセミナーです。
先進国の債券利回りが低い水準で推移するなか、海外ハイ・イールド債、バンクローン、エマージング債などのハイ・イールド商品に対する投資家のニーズが高まっています。 一方、これらの商品は、先進国債券とは異なる企業のデフォルトリスクやソブリンリスクなどの固有の性質を持つため、そのリスクを正しく管理するためには専門的な知識が必要となります。
本セミナーでは、「中立的立場」に基づきながら、内外の金融機関で20年以上にわたり信用リスク、債券運用業務に携わってきた講師が、ハイ・イールド商品投資に必要な価格評価の方法および投資判断手法などを体系的に解説します。 また、Excelで実装する演習を織り込んでいますので、実践的な知識も身に付きます。
本セミナーを受講することにより、ハイ・イールド商品投資に必要な知識と実務的なスキルが一通り身に付きます。

こんな方におすすめ

  • 金融機関、保険会社、資産運用会社、金融システム会社、監査法人、公官庁などでの運用担当者、これから運用に携わる方、運用企画部門の方
  • リスクを適切に管理しながら、高利回り商品への投資を考えている方
  • ハイ・イールド債、バンクローン、エマージング債などの知識を得たい方
  • 実践的、実務的な知識やスキルを手に入れたい方

「実践・運用難時代の先端金融商品シリーズ」とは?

シグマインベストメントスクールがお届けする、新しいセミナーです。
低金利で運用が難しい状況のもと、一般的に高い利回りが期待される商品に焦点を当て、その特徴やリスクなどを解説します。 実務的視点、特に具体的な投資の観点からの分析を重視し、投資する上での注意ポイントや具体的な投資スキームのメリット・デメリットが分かる内容です。
数理的に複雑な商品についてはPC演習を取り入れ、商品特性が直感的に読み取れるように解説します。

実施スケジュール

日 程
  • 2019年 7月30日(火) 13:30~16:30(3時間)
  • ※開始時刻の30分前より、入場できます。
    定 員 25名(先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます)
    会 場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
    東京都中央区新川 1-3-10 旭ビルディング 5階
    アクセス 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅 3番出口徒歩3分、1番出口徒歩5分
    JR京葉線、東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅 徒歩8分
    東京メトロ 半蔵門線「水天宮前」駅 徒歩8分
    詳しい地図はこちら(新しいウィンドウが開きます)

    講師

    小林 武

    小林 武(こばやし・たけし)

    • シグマベイスキャピタル株式会社 フェロー
    • 名古屋商科大学ビジネススクール 教授 博士(経営学)

    日本証券アナリスト協会検定会員
    慶應義塾大学商学部卒業。同年、東京銀行に入行。フランスグランゼコールHEC経営大学院留学、ファイナンス修士。筑波大学大学院ビジネス科学研究科博士(経営学)。格付投資情報センター、バークレイズ・グローバル・インベスターズ、三菱UFJモルガンスタンレー証券、NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング(新日鉄住金ソリューションズ子会社)にて企業評価、資産運用、リサーチ業務等に従事。2014年より名古屋商科大学および大学院にてファイナンスおよび経済学の講義を担当。
    研究分野はファイナンス(資産価格評価モデル、ポートフォリオ最適化)、応用計量経済学。
    日本ファイナンス学会、日本経済学会、日本金融・証券計量・工学学会、日本保険・年金リスク学会、European Finance Association所属。 弊社通学制スクール・専門科「クレジットリスク分析コース」講師。

    主な論文

    • “ Regime Switching Dynamic Nelson-Siegel Modeling to Corporate Bond Yield Spreads with Time-Varying Transition Probabilities ”
      Journal of Applied Business and Economics, 19(5), 2017
    • "Term Structure of Credit Spreads and the Macroeconomy in Japan: A Global Factor Approach" (Procedia Economics and Finance Volume 30, 2015)
    • 「本邦社債スプレッドの期間構造と予測:Nelson-Siegel モデルを用いた実証分析」 『現代ファイナンス』No. 31, 2012年

    カリキュラム

    • 海外ハイ・イールド債、バンクローン、エマージング債の投資動向
    • ハイ・イールド商品の説明(概要、市場規模、インデックス等)
      ・海外ハイ・イールド債、バンクローン
      ・エマージング債
    • ハイ・イールド商品のリスク・リターン特性
    • オフショアファンドの投資スキーム
    • 運用体制と投資上の留意点
      ・社債の価格特性
      ・債券投資における信用リスク管理体制
      ・クレジットサイクルと債券投資戦略
    • 伝統的なポートフォリオにおけるハイ・イールド商品の組み入れ効果
    • 質疑応答

    ※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
    ※Excel演習データをUSBメモリーに格納して配布します。演習後のUSBメモリーはお持ち帰りいただけます。(USBメモリとPCは、弊社でご用意いたします)

    受講料

    35,640 円(税込)

    【割引料金のご案内】

    • ・弊社の通学制スクール、専門科コースを修了された方は、定価の1割引で受講できます。該当する方は、申込みフォーム備考欄に受講されたコース名をご入力ください。
    • ・本頁下段にある関連セミナーのいずれかをお申込み頂いた場合、受講料が1割引となります。該当する方は、備考欄にセミナー名をご記入の上、送信してください。
    • ・同一法人から2名以上同時にお申込み頂いた場合、1名あたりの受講料が1割引となります。該当する方は、備考欄に同時申込者の氏名をご記入の上、送信してください。
    • ・お支払い方法「クレジットカード」でお申し込みの方には、割引条件を満たすことを弊社が確認した後、差額分を返金いたします。

    お申し込み方法

    WEB申込

    下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
    (お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。)
    送信されますと、弊社より確認メールが届きます。

    セミナー お申込み

    海外ハイ・イールド債、バンクローン、
    エマージング債券への投資戦略
    7月30日(火) 13:30~16:30

    お申込みに関する注意事項

      お申込みについて
    • 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
    • お申込みが定員を大幅に上回る見込みの場合、会場を弊社近隣の貸会議室等に変更させていただきます。予めご了承ください。
    • お申込み状況により、中止または延期になる可能性があります。開講前にその旨をご連絡します。中止の場合、受講料をお支払い済みの方にはご返金いたします。
    • お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方: 開催が確定次第、受講料の請求書をメールでお送り致しますので、開講日までに全納してください。
      ※ただし、法人でお支払いの場合は、貴社の「締め・支払い」規程に基づき受講料をお振込頂ければ構いません。お支払予定日をお知らせください。
    • 受講案内について
    • 開催が確定次第、その旨をメールにてご連絡いたします。「銀行振込」をご選択の方には、同時に請求書をお送りします。
    • 開講日の1週間前頃、「受講案内」をお送りします。開講当日に、ご提示を求める場合があります。
    • 「受講案内」発送後のキャンセルはお受けしかねます。予めご了承ください。

    お申込みに関するお問合せ

     電話番号:03-6222-9841(代)

    実践・運用難時代の先端金融商品シリーズ