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【実践・運用難時代の先端金融商品シリーズ】

クレジットデリバティブとストラクチャードクレジット商品

~ Excel演習で3時間! その概要からCDO組成の実演まで ~

  • 新型コロナウイルス(COVID-19)感染症対策の観点から、弊社会場での対面講座は行わず、収録映像によるオンライン動画セミナーとなります。予めご了承ください。
  • お申し込み前に、動作環境をご確認ください。 動作環境詳細はこちら

【配信期間】 2020年08月26日(水)~ 09月04日(金)
【受講料】 36,300 円(税抜価格33,000円)
※配信日は予定であり、新型コロナウイルス感染拡大状況によっては変更となる場合がございます。予め、ご了承ください。

セミナーの特徴

クレジットは投資リターンの重要な源の一つです。本セミナーでは、伝統的な社債投資以外のデリバティブや仕組型(ストラクチャード)商品のうち、クレジットを原資産(裏付資産)とするものを取り上げます。
クレジットデリバティブは企業や国(ソブリン)などの信用力を原資産とするデリバティブであり、代表的な取引として、様々なタイプのクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)などが行われています。 また、「ストラクチャードクレジット商品」の代表例としてはCDO(債務担保証券)があります。そして、クレジットデリバティブとCDOはお互いに融合して、様々な投資商品を生み出しています。
本セミナーでは、「中立的立場」に基づきながら、その概要から始まり、様々なストラクチャードクレジット商品の解説、それらの投資のメリットとリスクを実務的にお話しします。
さらに、Excel演習により、CDO組成における基本数理も身に付けることが出来ます。

こんな方におすすめ

  • 金融機関、保険会社、資産運用会社、金融システム会社、監査法人、官公庁などでの運用担当者、これから運用に携わる方、運用企画部門の方
  • クレジットデリバティブの基本から知りたい方
  • リスクを適切に管理しながら、高利回り商品への投資を考えている方
  • ストラクチャードクレジット商品の投資にあたってのメリットとリスクを実務的な見地から学びたい方
  • CDO組成にあたっての基本的な数理を学びたい方

「実践・運用難時代の先端金融商品シリーズ」とは?

シグマインベストメントスクールがお届けする、新しいセミナーです。
低金利で運用が難しい状況のもと、一般的に高い利回りが期待される商品に焦点を当て、その特徴やリスクなどを解説します。 実務的視点、特に具体的な投資の観点からの分析を重視し、投資する上での注意ポイントや具体的な投資スキームのメリット・デメリットが分かる内容です。
数理的に複雑な商品についてはPC演習を取り入れ、商品特性が直感的に読み取れるように解説します。

実施スケジュール

収録日 2020年08月18日(火) 講義時間:3時間
視聴開始日 2020年08月26日(水)予定
視聴終了日 2020年09月04日(金)予定
申込締切 2020年08月28日(金)
定 員 100名(先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます)

講師

田渕直也

田渕 直也(たぶち・なおや)

  • シグマインベストメントスクール 学長
  • シグマベイスキャピタル株式会社 シニアフェロー
  • 株式会社ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング 代表取締役社長 / 金融アナリスト

1985年一橋大学経済学部卒。 同年、日本長期信用銀行入行。デリバティブ・ディーリング、商品開発業務に従事後、同行海外証券子会社である長銀インターナショナル(ロンドン)に出向し、デリバティブ・ディーリングデスクのチーフ歴任。
その後、UFJパートナーズ投信(現三菱UFJ国際投信)のファンドマネージャーとして、運用業務に従事後、株式会社ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング設立。

主な著書

主な著書

  • 『新版 金融の基本 この1冊ですべてわかる』(日本実業出版社、2019)
  • 『ファイナンス理論全史 儲けの法則と相場の本質』(ダイヤモンド社、2017)
  • 『最強の教養 不確実性超入門』(ディスカヴァー・トゥエンティワン、2016)
  • 『カラー図解でわかる金融工学「超」入門 投資のプロがやさしく教えるデリバティブ&リスク管理の考え方(サイエンス・アイ新書)』(SBクリエイティブ、2015)
  • 『入門実践金融 証券化のすべて』(日本実業出版社、2012)
  • 『入門実践金融 デリバティブのすべて』(日本実業出版社、2012)
  •  その他、金融関連の啓蒙書、評論多数。

カリキュラム

  • クレジットデリバティブの概要
  • ・シングルネーム取引
    ・インデックス取引
    ・FTD(First to Default)
    ・Nth to Default など

  • クレジットリンク債の発行スキーム
  • CDO組成の基本数理(Excel演習)
  • シンセティックCDOとシングルトランシェ
  • 再証券化
  • リスク管理上の留意点

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

配布資料

※ 講義資料とExcel演習用データは各自でダウンロードするようにお願いいたします。

受講料

36,300 円(税抜価格33,000円)

【割引料金のご案内】

  • ・弊社の通学制スクール、専門科コースを修了された方は、定価の1割引で受講できます。該当する方は、申込みフォーム備考欄に受講されたコース名をご入力ください。
  • ・本頁下段にある関連セミナーのいずれかをお申込み頂いた場合、受講料が1割引となります。該当する方は、備考欄にセミナー名をご記入の上、送信してください。
  • ・同一法人から2名以上同時にお申込み頂いた場合、1名あたりの受講料が1割引となります。該当する方は、備考欄に同時申込者の氏名をご記入の上、送信してください。
  • ・お支払い方法「クレジットカード」でお申し込みの方には、割引条件を満たすことを弊社が確認した後、決済金額を割引後の金額に変更いたします。

お申し込み方法

WEB申込

下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
(お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。)
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。

セミナー お申込み

クレジットデリバティブと
ストラクチャードクレジット商品
収録:8月18日 配信開始予定:8月26日

お申込みに関する注意事項

    お申込みについて
  • 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
  • お申込み状況により、中止または延期になる可能性があります。開講前にその旨をご連絡します。中止の場合、受講料をお支払い済みの方にはご返金いたします。
  • お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方: 開催が確定次第、受講料の請求書をメールでお送り致しますので、開講日までに全納してください。
    ※ただし、法人でお支払いの場合は、貴社の「締め・支払い」規程に基づき受講料をお振込頂ければ構いません。お支払予定日をお知らせください。
  • 受講案内について
  • 開催が確定次第、その旨をメールにてご連絡いたします。「銀行振込」をご選択の方には、同時に請求書をお送りします。
  • 開講日の1週間前頃、「受講案内」をお送りします。
  • 「受講案内」発送後のキャンセルはお受けしかねます。予めご了承ください。

お申込みに関するお問合せ

 電話番号:03-6222-9841(代)

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