個人のお客様はこちら

日本の金融理論教育をリードするシグマインベストメントスクール


menu

仕組み債の知識Σ2級コース

本格的に仕組み債を学ぼう!

  受講期間:3.5か月   難易度:★★★★★   受講料:26,400円(税込)

本コースの魅力

仕組み債を組成する方にお薦めできる、高度で本格的な内容をまとめて学べるコースです。

  • 各種仕組み債の構造を、裏側で使われているデリバティブまで含めて解明し、何故このような商品が組成可能なのかがクリアに理解できます。
  • デリバティブに関する基本知識を前提とした上で、プライシングの基本的な考え方や、商品のリスクを構成するファクターを具体的に説明しています。

こんな方におすすめ

  • 仕組み債の組成業務に携わる方
  • 「仕組み債・外債超入門」を学んだ方でより深い知識を得たいと考えている方

カリキュラム

第1分冊 仕組み債の商品・市場概観

1.仕組み債とは何か
2.仕組み債の種類と特徴
3.なぜ仕組み債を発行するのか
4.仕組み債発行のディールフロー
5.仕組み債市場の歴史

第2分冊 各種仕組み債のエンジニアリング1

1.仕組み債のストラクチャリングの基本概念
2.スワップ組み込み型仕組み債
 - リバース・フローター債
 - フィックス・フローター債
 - CMS連動債
3.オプション知識の確認
4.金利系オプション組み込み型仕組み債1
 - キャップ/フロア取引の仕組みとそのオプション性
 - キャップ付きフローター債
 - リバース・フローター債、CMS連動債におけるフロア条件の考慮
5.金利系オプション組み込み型仕組み債2
 - スワップションの仕組みとそのオプション性
 - ステップアップ・コーラブル債

第3分冊 各種仕組み債のエンジニアリング2/仕組み債開発におけるニーズの開拓

1.株式を原資産としたインデックスリンク債
 - 他社株転換可能債
 - ノックアウト型他社株転換可能債
 - 日経平均リンク債
 - ノックイン型日経平均リンク債
2.為替を原資産としたインデックスリンク債
 - デュアル・カレンシー債
 - 為替リンク債
 - ノックイン・デュアル・カレンシー債
 - リバース・デュアル・カレンシー債
 - パワード・リバース・デュアル・カレンシー債
3.クレジットを原資産としたクレジットリンク債
 - クレジットリンク債
 - 証券化取引との融合
4.仕組み債のリストラクチャリング
 - アセット・スワップによるリスクの中立化
 - リパッケージによるリスクの中立化
 - ヘッジ債によるリスクの中立化
5.仕組み債の開発 ~ 顧客ニーズに合わせたストラクチャリング
 - 金利上昇リスクヘッジ債のストラクチャリング
 - 為替インデックス債のストラクチャリング
6.おわりに ~ 仕組み債のストラクチャリングとは

教材内容

教材 教材送付セット
 ・テキスト3冊
 ・添削問題4冊(内、総合試験問題1冊)

修了基準
 ・全添削問題期限内提出
 ・総合得点280点以上

受講料

26,400 円(税抜価格24,000円)

受講生の声

  • 仕組債の構造を丁寧に解説している。
  • 具体的な仕組債のオプション組込み事例と計算事例により、プライシングがわかる点が良かった。
  • 説明がわかりやすい。例題も豊富。
  • 仕組債を組成するまでの過程を詳しく学べました。

ステップアップ

本コースをマスターした後、「スワップコース」「オプションコース」など最高峰・専門科のコースを受講する方が多数いらっしゃいます。

お申し込み方法

個人のお客様

下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
(お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。)
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。

仕組み債の知識Σ2級コース
お申込み

<受講開始時期についてのご案内>
毎月20日までにお申し込みいただきますと、翌月1日から開始となります。
毎月21日以降のお申し込みの場合、翌々月1日の開始となります。

法人・団体のお客様、人事ご担当者様

法人・団体のお客様、人事ご担当者様
お申込み

<受講開始時期についてのご案内>
毎月20日までにお申し込みいただきますと、翌月1日から開始となります。
毎月21日以降のお申し込みの場合、翌々月1日の開始となります。

ディスクレーマー(免責条項)

本講座において、特定の商品や株式における個別銘柄、業種などの推奨は行なっておりません。したがって、株式の個別銘柄に関するお問い合わせや、株式市場の方向感、政治情勢に関するコメントなど、株式その他の投資の判断に影響を及ぼすと思われるものについてのお問い合わせに関しまして、一切お受けいたしません。最終的な投資判断はご自身でお願いします。

講座に関するお問合せ

本講座に関するお問い合わせは、画面上部の「お問い合わせ」からどうぞ。
入力欄に講座名をご記入いただき、ご質問内容をご入力ください。
「よくある質問」もご覧ください。

仕組み債の知識Σ2級コース

お申し込みはこちら