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【第118期】スワップコース
【新型コロナウィルス感染対策について】
5月開講「第118期 専門科・研究科」3コースにつきましては、下記の通り運営いたします。
1. 初回から6月末まで、授業を録画したDVD等をすべての受講者に貸与します。
2. 上記期間中は欠席扱いとせず、すべて出席としてカウントします。
3. 当面は6月末までの実施としますが、感染者数の状況を踏まえて期間を延長いたします。
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セミナーの特徴
- 金利の基礎知識から始まり、スワップ・ポジションの時価評価、リスク管理まで体系立ったプログラムにより、初学者の方でもエキスパートに養成するカリキュラム編成を行っております。
- 従来的なスワッププライシングのみならず、OIS ディスカウントなど近時話題になっているテーマや、CVA などリスク管理周辺の話題も取り上げ、実務の先端の動きにも対応できるカリキュラムとしております。
- 実際の商品例、ケーススタディ、パソコン演習を取り入れた実践的教育を行ないます。パソコン演習では、実際の金利データを用いて、すぐに現場で使える手法を学ぶことができます。
受講対象者
- リスク管理担当者、融資業務担当者、企業財務担当者、スワップディーラー、 金融商品担当者、金融システム担当者、金融理論研究者、公認会計士、弁護士ならびに今後これらを目指すビジネスパーソンに適したコースです。
実施スケジュール
| 日 程／担当講師 |
|
|---|---|
| 時 間 | 18時00分 ～ 21時00分 |
| 定 員 | 25名 |
| 会 場 |
シグマベイスキャピタル株式会社 教室 東京都中央区新川 1-3-10 旭ビルディング 5階 |
| アクセス |
東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 3番出口徒歩3分、1番出口徒歩5分 JR京葉線・東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅 徒歩8分 東京メトロ 半蔵門線「水天宮前」駅 徒歩8分 詳しい地図はこちら（新しいウィンドウが開きます） |
| 備考 |
２週連続で開催される回があります。 ご注意ください。 |
講師
田渕 直也
シグマインベストメントスクール学長、シグマベイスキャピタル株式会社 シニアフェロー
株式会社ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング 代表取締役社長
カリキュラム
【第１回～第５回】 基本知識編
第１回 スワップの基礎知識／債券数理 (1)
１．スワップ取引の概要、テクニカル・タームの説明など
２．複利計算、連続複利、利回り、ゼロ・レート、フォワード・レートなど
３．LIBOR廃止問題について
第２回 債券数理 (2)／スワップ評価の基本 (1)
１．現在価値とディスカウント・ファクター
２．割引債と利付債の関係
３．Boot Strap 法
４．スワップ評価の考え方
第３回 スワップ評価の基本 (2)
１．LIBOR・スワップレートによる金利体系
２．同金利体系によるディスカウント・ファクター構築
３．既存スワップの評価
４．LIBOR の現在価値の考え方
第４回 スワップ評価の基本 (3)
１．インプライド・フォワード・レートによる LIBOR の現在価値評価
２．フォワード・スワップのプライシング
３．異通貨間のスワップ
４．為替先物によるヘッジと通貨スワップによるヘッジ
第５回 スワップ評価実務
１．補間技法（線形補間、スプライン補間）
２．より実務的なスワップ評価演習
【第６回～第10回】 実務・応用編
第６回 スワップ取引の市場リスク管理
１．為替エクスポージャー
２．金利リスクを表す指標
デュレーション、ベーシスポイントバリュー（BPV）
３．グリッドポイントセンシティビティー（GPS）
４．Value at Risk の考え方
共分散法、モンテカルロ法、ヒストリカル法
５．ポートフォリオのリスクヘッジ
ベーシスリスク、マクロヘッジ
第７回 スワップ取引の信用リスク
１．カウンターパーティー・クレジット・リスク
２．信用エクスポージャー
カレント・エクスポージャー、ポテンシャル・エクスポージャー、
期待エクスポージャーとPFE
３．担保契約（CSA）、清算機関への集中化
４．CVA（Credit Valuation Adjustments）の基本概念と計算方法
５．CVAリスクのヘッジ
クレジットデフォルトスワップ（CDS）
第８回 スワップ取引の評価の精緻化
１．OIS（オーバーナイト・インデックス・スワップ）
２．OISディスカウント
３．テナーベーシス
４．通貨ベーシス
５．金融危機後のスワップ評価方法
第９回 金利オプションの概要
１．オプション取引の基礎
２．金利オプションの種類
キャップ・フロア、スワップション、債券オプション、先物オプション
３．金利オプションの理論価格計算の基礎
ブラックモデルとパス依存型、マルチコーラブルスワップの価値計算、
モンテカルロ・シミュレーション、イールドカーブモデル
４．ボラティリティについて
５．オプションのリスク管理
デルタ、ガンマ、ベガ、セータ
第10回 その他のスワップ取引
１．コンスタント・マチュリティ・スワップ（CMS）
コンベクシティ・アジャストメント
２．コモディティスワップ
３．エクイティスワップ
４．仕組債
どのように組成するか、主な商品タイプ
第11回 スワップコース シグマ１級検定試験
※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
受講料
385,000円（税込）
※消費税率10％で計算しています。
※専門科を初めて受講される方は入学金が必要となりますが、 現在、「シグマインベストメントスクール 設立30周年キャンペーン」中により無料です。
【割引料金のご案内】
-
・入学金、受講料とも、各種特典をご用意しています。
詳しくは こちらのページ をご覧ください。
お申し込み方法
WEB申込
下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
（お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。）
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。
お申込みに関する注意事項
- 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
- 一定の人数に達しない場合は、中止になる可能性があります。開講日の１週間前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。中止の場合、お支払方法「クレジットカード」でお申し込みの方には、受講料を返金いたします。
- 実施日の１週間前までに、一定数以上の参加が見込まれることが開講決定の目安となります。
- 法人のお客様の場合、お客様内部での承認や派遣者（受講者）の調整が必要等の理由で、開講日１週間前までに正式なお申込が出来ない場合には、事前にその旨をご連絡いただければ予約者としてお席を確保させていただきます。
- お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、入学金および受講料の請求書をお送り致しますので、開講日前日までにお支払いください。
