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確率統計・連続セミナー
松原望のExcelで学ぶファイナンスのための確率過程

6時間で確率とファイナンスの本質を学ぶ

【開催日・全2回】 2015年11月 5日、12日
【受講料】 63,180 円(税込)

セミナーの特徴

  • 確率過程で著名な 松原 望 氏が「平易な日本語」で、ランダムウォーク、マルチンゲールからブラウン運動、伊藤積分(確率微分方程式、Itoの公式)、ギルサノフの定理、ブラック・ショールズの公式(連続時間)への自然な流れを解説します。そして、確率過程(確率)本来のスピリットとファイナンス数理のエッセンスを学びます。
    さわりは「ブラウン運動」とそのさまざまな性質で、ここに収束定理を適用して難なく伊藤の定理へ移行すれば、意外にも、あとの道は比較的平坦です。
  • 本セミナーでは、定評のある 松原 望 著『入門確率過程』(東京図書)をテキストとして使用します。
    従来より難関とされていた『入門確率過程』(東京図書)の7章から10章を解説し、セミナーにて正規分布からブラック・ショールズの公式を導きます。セミナー当日は、『入門確率過程』(東京図書)を必ずご持参ください。
  • EXCELを活用して、実際的な課題演習を実行しながら、ファイナンスにおける確率過程モデリングの具体的な方法論を実感していただきます。使用したEXCELはお持ち帰りいただけます。
  • アクチュアリー、ファイナンス、リスク管理の実務家に必須の実践的な技術やその背景となる知識が身に付く、大変貴重なセミナーです。

受講対象者

  • デリバティブ、金利モデル、信用リスクモデル、金融工学、クォンツ、リスク管理、数理システムの実務家、数理官/計理官、ファイナンス研究者の方
  • 機械学習、データマイニング、データサイエンティスト、プログラマーなどの専門職の方
  • 高度な統計ソフトウェア実務を必要とする方
  • 確率過程・統計解析を必要とする院生、研究者、大学教員の方
  • アクチュアリー1次試験数学・モデリング合格、統計検定1級統計応用(社会科学/理工学)合格を目指す方
  • 弊社・専門科「オプションコース」「金融工学コース」「金融リスク管理コース」「クレジットリスク分析コース」、弊社・研究科「金利モデルコース」を受講された方、あるいは受講に興味がある方
  • 本セミナー使用テキスト『入門確率過程』(松原望著、東京図書)を購読された方
  • 「確率論の入門基礎(http://www.qmss.jp/prob/)」の「発展編」まで進まれた方

講師からのメッセージ

  • 「確率とは?」から解説し、「ファイナンスにおける確率論の効用」で締めます。
  • 全ての項目で、多くの事例やExcel演習を交え直感的に解りやすく説明します。本質を捉えることが可能な事例やExcel演習をチョイスし、確率論の初学者にも理解できるよう心がけます。
  • マルチンゲールなどが適切にシンプルな式で表現してさえあれば、確率過程のあとの計算はExcelにやらせることができ、日常的な感覚で複雑な事象にも適用することができます。本セミナーは、そうした確率過程の面白さ、ひいては確率の面白さを体感してもらいます。ただ、ファイナンス公式に当てはめて計算して答えを出すだけではなく、しっかりその計算の目的や結果の議論を行います。
  • ファイナンス、特にデリバティブにおいて利用されている「離散から連続へのジャンプ」を確率過程の流れ(大数の強・弱法則や中心極限定理)の中で考え直します。ファイナンスにおける測度論の効用についても考えます。
  • EXCELを活用して、上記をファイナンスにおける確率過程モデリングの具体的な方法論として実感していただきます。
  • 受講された方は、使用したEXCELはお持ち帰りいただけます。
  • 当日資料として、「学習ポイント・レジュメ(本セミナー使用テキスト『入門確率過程』との対応表を含む)」を配布します。

受講前にお願いしたいこと

  • 本セミナー受講前に、使用テキスト『入門確率過程』の8章まで、目を通しておいてください。
  • 本セミナー受講前に『入門確率過程』の7章までの計算処理を復習しておきたい方は、「確率論の入門基礎(http://www.qmss.jp/prob/)」でExcel演習してください。

実施スケジュール

日 程 ※全2回
※開始時刻の30分前より、入場できます。
  1. 12015年11月 5日(木) 14:00~17:00
  2. 22015年11月12日(木) 14:00~17:00
定 員 25名
(先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます)
会 場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
アクセス 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車
6番・12番出口より徒歩1分
詳しい地図はこちら(新しいウィンドウが開きます)

講師

講師写真

松原 望

聖学院大学大学院 政治政策学研究科 教授
日本アクチュアリー会 アクチュアリー講座講師(確率論、統計論)

1966年東京大学教養学部基礎科学科卒業。統計学博士号(Ph.D.)取得。文部省統計数理研究所研究員、米国スタンフォード大学大学院統計学博士課程、筑波大学社会工学系助教授、東京大学教養学部/大学院総合文化研究科/新領域創成科学研究科教授、上智大学外国語学部教授を経て現職。

著書は『実践としての統計学』(共著、東京大学出版会、2000)、『入門確率過程』(東京図書、2003)、『入門統計解析』(東京図書、2007)、『入門ベイズ統計-意思決定の理論と発展』(東京図書、2008年)、『戦略とゲームの理論』(共著、東京図書、2011)、『人間と社会を変えた9つの確率・統計学物語』(SBクリエイティブ、2015)など。

カリキュラム

第1回

  • 確率とは?:モンテカルロ・シミュレーションと頻度
  • ランダムウォーク、マルチンゲールとファイナンス
  • 大数の強・弱法則、中心極限定理とファイナンス
  • 1次元ブラウン運動
  • 離散(2項モデル)と連続(ブラック=ショールズ・モデル)

第2回

  • 第1回の振り返り
  • 確率積分と Ito の公式:1次元
  • ギルサノフ定理と無裁定:1次元
  • 1次元から2次元へ:ブラウン運動、確率積分と Ito の公式、ギルサノフ定理と無裁定
  • ファイナンスにおけるギルサノフ定理の効用
  • 確率とは?:ファイナンスにおける確率・統計の効用

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

使用テキスト

textbook 受講当日は下記テキストを必ずご持参ください。

会場では、テキストの配布・貸与は一切行いません。

『入門確率過程』
 松原 望 著/定価:3,240円(税込)/東京図書
  amazon.co.jp へのリンク

受講料

63,180円(税込)

【割引料金のご案内】

  • ・弊社の「アクチュアリー1次試験対策講座」「アクチュアリーセミナー」「統計検定講座」を受講されている方は、定価の1割引である「56,862円(税込)」で受講できます。該当する方は、お申し込みフォームの備考欄に、受講されているコース名をご記入ください。
  • ・弊社の専門科コースを終了された方は、定価の1割引で受講できます。該当する方は、お申し込みフォームの備考欄に、受講された専門科コース名をご記入ください。

お申し込み方法

WEB申込

下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
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送信されますと、弊社より確認メールが届きます。

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お申込みに関する注意事項

  • 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
  • お申込み状況により、延期または中止になる可能性があります。
    開講前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
    受講料をお支払い済みの方には、受講料を返金いたします。
  • セミナーの開催確定後(申込者が最少催行人数に達したとき)、その旨のご連絡と併せ「受講証」「請求書(ご希望の方のみ)」「割引料金適用のための必要情報確認用紙(該当者のみ)」を郵送いたします。
  • お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、受講料の請求書をお送り致しますので、所定の金額を全納してください。
    ※原則、実施日までにお振込をお願い致します。ただし、法人でお支払いの場合は、御社の「締め・支払い」規程に基づき、受講料をお振込頂ければ構いません。

お申込みに関するお問合せ

 電話番号:03-3665-8194