徹底解説「金利とは？」　サンプル資料

このコーナーでは、シグマインベストメントスクールの最高峰である通学制スクール 研究科「金利モデルコース」 の中から、一部の資料を特別に公開します。

資料の左上には、ページ番号を表示しています。研究科「金利モデルコース」では、毎回100～200ページの資料を用意しています。

1. 金利とは

まず、色々な金利の数学的定義とその関係、表記法を確認します。

本資料では、変動金利の指標として「LIBOR」を使って説明しています。ご存じの通り、LIBORは公表停止になりますので、次回の研究科「金利モデルコース」では、LIBORに替わる指標金利を使って説明を進めます。

2. イールドとフォワード・レート

ここでは、フォワードレート、イールド、及び最終利回りの関係を説明しています。

学習を深めるための論文も紹介しています。

3. ショート・レート

瞬時に満期を迎える債券のリターンを、連続複利で表現します。

4. 将来の金利の現在価値

「将来の変動金利の現在価値を決めることができるのは、なぜ？」という、自然かつ重要な疑問に答えます。

5. 金利スワップ・レートの決定の背後にある仮定

6. 金利スワップ取引

7. スワップションのプライシング

お申し込み方法

研究科「金利モデルコース」より、第６回「金利の定義、スワップとスワップション」の講義を抜粋してご覧いただけます（収録時間：およそ2時間51分）。この講義映像は無料でご利用できます。

ご希望の方は、下記ボタンよりメールアドレスをご登録ください。折り返し、担当者よりご視聴方法をご案内いたします。

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