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リスク管理ワークショップ with 田渕直也

図解とExcelで学ぶ『デリバティブのすべて』

【開催日・全2回】 2016年 9月29日(木)、10月 6日(木)
【受講料】 81,000 円(税込)
      ※1日目のみ、2日目のみ受講される場合 64,800 円(税込)

ワークショップの特徴

デリバティブとリスク管理の基本と応用を実践的に解説するワークショップです。

1日目は、フォワード、スワップ、オプションなど代表的なデリバティブ評価の基本を、基礎的な概念から実践的な計算方法まで幅広く解説していきます。

2日目は、デリバティブ評価におけるやや応用的な課題を取り上げるとともに、クレジット・デリバティブ、市場VaR、信用VaRを中心にリスク管理の実践的なやり方について解説をしていきます。OISディスカウント、カウンターパーティ・リスク、バーゼル規制強化、マイナス金利の影響など、最新の動向についても織り込んだ内容となっています。

こんな方におすすめ

  • 金融・保険、年金・共済、システム会社、監査法人、コンサルティング会社、シンクタンク、官公庁、独立行政法人にお勤めの方で、金融工学/デリバティブ/信用リスク管理/計算ファイナンスをさらに詳しく、より実務的に習得したい方
  • 証券アナリスト2次/MBA/アクチュアリー/会計士を目指して勉強中の方や資格取得者の方で、金融工学/デリバティブ/信用リスク管理/計算ファイナンスをさらに詳しく、より実務的に習得したい方

実施スケジュール

日 程 ※全2回
※開始時刻の30分前より、入場できます。
  1. 12016年 9月29日(木) 9:30~16:30
  2. 22016年10月 6日(木) 9:30~16:30
定 員 25名
(先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます)
会 場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
<事務所移転のお知らせ>
弊社は8月中旬に、下記事務所に移転いたします。
東京都中央区日本橋茅場町2-9-8 茅場町第2平和ビル 3階
アクセス 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 2番出口より徒歩1分
東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅 徒歩4分
東京メトロ 銀座線・東西線、都営地下鉄 浅草線「日本橋」駅 徒歩8分

講師

講師写真

田渕 直也

シグマベイスキャピタル株式会社 研究開発部 特別研究員フェロー

(株)ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング代表取締役社長/金融アナリスト

1963年生まれ。1985年一橋大学経済学部卒。同年、日本長期信用銀行入行。デリバティブ・ディーリング、商品開発業務に従事後、同行海外証券子会社である長銀インターナショナル(ロンドン)に出向し、デリバティブ・ディーリングデスクのチーフ歴任。 その後、UFJパートナーズ投信(現三菱UFJ投信)のファンドマネージャーとして、運用業務に従事後、株式会社ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング設立、現在に至る。

books

主な著書

・『入門実践金融 デリバティブのすべて』(日本実業出版社、2012)
・『カラー図解でわかる金融工学「超」入門 投資のプロがやさしく教えるデリバティブ&リスク管理の考え方(サイエンス・アイ新書)』(SBクリエイティブ、2015)
・『最強の教養 不確実性超入門』(ディスカヴァー・トゥエンティワン、2016)
ほか多数。

カリキュラム

第1回 入門編

1.デリバティブとリスク管理の基本
 ・フォワード/スワップ取引
 ・オプション取引とエキゾチック・オプション
 ・GBM(幾何ブラウン運動)と対数正規分布、リスク管理への応用
2.フォワード/スワップ価格評価
 ・アービトラージ・フリー
 ・フォワード・スワップレートの計算とその意味
 ・キャッシュフローの変換
 ・様々なスワップ計算
 ・マイナス金利とスワップ評価上の課題
3.オプション評価の理論
 ・ブラック=ショールズ・モデル
 ・金利オプション評価
 ・数値計算:ツリー・モデル、モンテカルロ・シミュレーション
 ・マイナス金利とオプション評価の実際
 ・コーラブル・スワップの評価
 ・仕組債の組成

第2回 応用編

1.デリバティブ価格理論(応用編)
 ・OISディスカウント
 ・CMS計算とコンベクシティ・アジャストメント
 ・ツリー・モデルによるアメリカン・オプション評価
 ・モンテカルロ・シミュレーションによる様々なオプション評価
 ・GBMの限界と様々なモデル
2.センシティビティーによるリスク計測とヘッジ
 ・センシティビティーによるリスク計測とヘッジの考え方
 ・オプションのリスク
 ・エキゾチック商品のリスクヘッジ
3.クレジット・デリバティブ とクレジットリスク管理
 ・クレジット・デリバティブの概要
 ・OTCデリバティブにおけるカウンターパーティー・リスク
 ・CVAの計測とCVAリスクのヘッジ
 ・CCPへの清算集中と証拠金規制
4.リスク管理とデリバティブ
 ・分散共分散法による市場VaRの計測
 ・VaR計測手法の比較
 ・VaRと期待ショートフォールの限界とリスク管理の高度化
 ・信用VaRの計測手法、バシチェック・フォーミュラとクレジット・メトリクス
 ・格付遷移行列とモンテカルロ・シミュレーションによる信用VaR計算の実際

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ワークブック(使用テキスト、参考資料など)

講義資料をワークショップ当日に全員に配布します。

ExcelデータセットはUSBメモリ等に格納してお持ち帰りいただけます。

下記参考書籍に事前に目を通しておくと学習効果がアップします。

参考書籍

  • ・『入門実践金融 デリバティブのすべて』(日本実業出版社、2012)

受講料

81,000 円(税込)

<単日受講のご案内>
 本ワークショップは「1日目のみ」「2日目のみ」の受講が出来ます。
 この場合は 64,800 円(税込)となります。

【割引料金のご案内】

  • ・弊社の「アクチュアリー1次試験対策講座」「統計検定直前対策講座」「証券アナリスト1次試験対策講座」を受講された方は、定価の1割引である「72,900 円(税込)」で受講できます。該当する方は、お申し込みフォームの備考欄に、受講されたコース名をご記入ください。
  • ・弊社の通学制スクール・専門科コースを終了された方は、定価の1割引で受講できます。該当する方は、お申し込みフォームの備考欄に、受講された専門科コース名をご記入ください。
  • ・同一法人から2名以上同時にお申込み頂いた場合、1名あたりの受講料は1割引とさせていただきます。

お申し込み方法

WEB申込

下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
(お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。)
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。

セミナー お申込み

図解とExcelで学ぶ『デリバティブのすべて』 申し込み

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1日目のみ受講 お申込み
2日目のみ受講 お申込み

お申込みに関する注意事項

  • 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
  • お申込み状況により、延期または中止になる可能性があります。
    開講前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
    受講料をお支払い済みの方には、受講料を返金いたします。
  • セミナーの開催確定後、その旨のご連絡と併せ「受講証」「請求書(希望された方)」をメールにてお送りします。
  • お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、受講料の請求書をお送り致しますので、所定の金額を全納してください。
    ※原則、実施日までにお振込をお願い致します。ただし、法人でお支払いの場合は、御社の「締め・支払い」規程に基づき、受講料をお振込頂ければ構いません。
  • セミナー当日は、「受講証」を必ずご持参ください。

お申込みに関するお問合せ

 電話番号:03-3665-8191