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クオンツ・ワークショップ with 松原 望

<1日集中>
松原望のExcelで学ぶファイナンス確率過程入門

~ ブラウン運動からルベーグ積分まで ~

【開催日】 2016年11月 1日(火) 10:00~16:30
【受講料】 54,000 円(税込)

ワークショップの特徴

最も分かりやすいファイナンス確率過程/確率論入門の本として著名な『入門確率過程』(東京図書)の著者の 松原 望 氏から、ブラウン運動・伊藤積分から確率微分方程式(「微分から積分へ」ではなく、「積分から微分に」向かって説明します)、ブラック=ショールズ・モデルへの流れをEXCELを活用しながら解説してもらい、確率過程モデリングの具体的な方法論を実感していただきます。

本ワークショップでは、問題演習を中心に据えて、ランダムウォーク、オプション評価/Greeks、2項モデル、ブラウン運動、Ito積分/確率微分方程式、ギルサノフ定理、ブラック=ショールズ・モデルとその応用への流れを解説します。特に、確率論から確率過程モデルへの流れ(ブラウン運動、Ito積分、確率微分方程式)について、分かりやすく図解します。

参加者の方には、EXCELによる実際的な課題演習を通して、ファイナンス確率過程モデリングの具体的な方法論やその背後にある確率論の世界を体感していただきます。

本ワークショップ最終部では、ルベーグ(Lebesgue)積分「超」入門知識を解説します。セミナー等で聞く「伊藤積分」や「確率微分方程式」の話の流れは何となく理解できたが、話が詳細に及ばず釈然としないことはなかったでしょうか? その際、必ずどこかに理解のつまずきがあり、大半において積分や期待値などの数式における抽象的な表現(記法)によるものだったのではないでしょうか。その攻略のカギのたいていは「ルベーグ積分」です。

ルベーグ積分は、関数解析、確率論、デリバティブ/アクチュアリー数理、HFT(高頻度取引)などの金融データサイエンスへの基礎付けを与える最も重要な分野ですが、よほどの数学好きでない限り、学ぶにはかなりの忍耐力が要求される分野です。

本ワークショップでは、確率過程を基礎から具体的に学んで得た知識を活かし、わかりにくいと思われたルベーグ積分を図解を使ってわかりやすく説明し、「ルベーグ積分理解のアイス(氷壁)」をブレイクします。

『入門確率過程』9章や「8章p.165~p.169の数学的補足(測度論入門)」までを理解したい方におすすめです。初学者の方の学習がスムーズに進行するよう、弊社・専門スタッフがファシリテーターを務め、ルベーグ積分入門理解まで導きます。

ぜひ、ご参加をご検討ください。

実施スケジュール

日 程 2016年11月 1日(火) 10:00~16:30
定 員 25名
(先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます)
会 場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
東京都中央区日本橋茅場町2-9-8 茅場町第2平和ビル 3階
アクセス 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 2番出口より徒歩1分
東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅 徒歩4分
東京メトロ 銀座線・東西線、都営地下鉄 浅草線「日本橋」駅 徒歩8分
詳しい地図はこちら(新しいウィンドウが開きます)

講師

講師写真

松原 望

聖学院大学大学院 客員教授、東京大学名誉教授
日本アクチュアリー会 アクチュアリー講座講師(確率論、統計論)

シグマインベストメントスクール アクチュアリー/統計検定講座講師

1966年東京大学教養学部基礎科学科卒業。統計学博士号(Ph.D.)取得。文部省統計数理研究所研究員、米国スタンフォード大学大学院統計学博士課程、筑波大学社会工学系助教授、東京大学教養学部/大学院総合文化研究科/新領域創成科学研究科教授、上智大学外国語学部教授を経て現職。

books

主な著書

  • ・「統計学入門/基礎統計学」(東京大学教養学部統計学教室編集、1991[2009 第29刷])
  • ・「松原 望の 確率過程 超! 入門」(東京図書、2011)
  • ・「入門統計解析」(東京図書、2007)
  • ・「入門ベイズ統計-意思決定の理論と発展」(東京図書、2008)
  • ・「人間と社会を変えた9つの確率・統計学物語」(SBクリエイティブ、2015)
  • ・「ファイナンスのための統計学-統計的アプローチによる評価と意思決定-」(共訳、東京図書、2016)

カリキュラム

1.乱数発生、モンテカルロ・シミュレーション、幾何ブラウン運動
2.BS(ブラック=ショールズ)モデル
3.大数の強・弱法則、中心極限定理とファイナンス
4.確率論入門:条件付き期待値、フィルトレーション
5.ブラウン運動
6. 確率積分からItoの公式へ
7. 拡散過程、Itoの公式からBS/Blackモデル(金利モデル)へ
8.図解・ルベーグ積分「超」入門:ラドン=ニコディム微分、ギルサノフ定理

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ワークブック(使用テキスト、参考資料など)

テキストおよび講義資料をワークショップ当日に全員に配布します。

ExcelデータセットはUSBメモリ等に格納してお持ち帰りいただけます。

参考書籍(事前学習用)

  • ・小島 寛之著『文系のための数学教室』(講談社現代新書)
  • ・松原望 著『入門確率過程』 (東京図書)1~7章

参考書籍(受講後学習用)

  • ・ツァピンスキ、コップ共著、二宮、原共訳『測度と積分』(培風館)
     確率論と積分について基礎から平易かつ厳密、さらにコンパクトに書かれた好著。この本は現在絶版になっているが、下記原著は容易に入手できる。
  • ・Marek Capinski and Ekkehard Kopp. "Measure, Integral and Probability", 2nd Ed., Springer-Verlag, 2004.
     上記の原著。英語は読みやすい。
  • ・S.E.シュリーヴ『ファイナンスのための確率解析 I・II』(丸善出版)
  • 参考Webサイト

    受講料

    54,000 円(税込)

    【割引料金のご案内】

    • ・弊社の「アクチュアリー1次試験対策講座」「統計検定対策講座」を受講された方は、定価の1割引である「48,600円(税込)」で受講できます。該当する方は、お申し込みフォームの備考欄に、受講されたコース名をご記入ください。
    • ・弊社の通学制スクール・専門科コースを終了された方は、定価の1割引で受講できます。該当する方は、お申し込みフォームの備考欄に、受講された専門科コース名をご記入ください。
    • ・法人のお客様からのお申し込みで、同一法人より2名以上同時派遣される場合、1名あたりの受講料は1割引とさせて頂きます。 備考欄に同時申込者の氏名をご記入の上、送信してください。

    お申し込み方法

    WEB申込

    下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
    (お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。)
    お申し込みになる日程をご確認いただき、ボタンを押してください。
    送信されますと、弊社より確認メールが届きます。

    セミナー お申込み

    11月 1日(火) 10:00~16:30

    お申込みに関する注意事項

    • 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
    • お申込み状況により、延期または中止になる可能性があります。
      開講前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
      受講料をお支払い済みの方には、受講料を返金いたします。
    • セミナーの開催確定後、その旨のご連絡と併せ「受講証」「請求書(希望された方)」をメールにてお送りします。
    • お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、受講料の請求書をお送り致しますので、所定の金額を全納してください。
      ※原則、実施日までにお振込をお願い致します。ただし、法人でお支払いの場合は、御社の「締め・支払い」規程に基づき、受講料をお振込頂ければ構いません。
    • セミナー当日は、「受講証」を必ずご持参ください。
    • 開催前日および当日のキャンセルはお受けしかねます。予めご了承ください。

    お申込みに関するお問合せ

     電話番号:03-3665-8191