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クオンツ・ワークショップ with 青沼君明

<1日集中> Excelでスッキリわかる
リスク管理/データ分析実務のための図解・確率統計入門

【開催日】 2016年 9月14日(水) 9:30~16:30
【受講料】 64,800 円(税込)

ワークショップの特徴

リスクの評価の実務では、データの特性分析、リスク・ファクターの将来予測、VaR計測、顧客特性分析などの分野で、様々な統計手法を適用します。

本ワークショップでは、実務的な事例を取り上げ、Excelの分析ツールで出力される統計値にはどのような意味があり、どのように解釈すれば良いのかという点にフォーカスして解説します。

統計理論などについての事前知識は不要です。文系出身にも簡単にわかるレベルを想定します。なお、Excelで統計分析を行うため、Excelが使えることを前提とします。

皆様のご参加をお待ちしています。

実施スケジュール

日 程 2016年 9月14日(水)
時 間 9時30分 ~ 16時30分
定 員 25名
(先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます)
会 場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
<事務所移転のお知らせ>
弊社は8月中旬に、下記事務所に移転いたします。
東京都中央区日本橋茅場町2-9-8 茅場町第2平和ビル 3階
アクセス 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 2番出口より徒歩1分
東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅 徒歩4分
東京メトロ 銀座線・東西線、都営地下鉄 浅草線「日本橋」駅 徒歩8分

講師

講師写真

青沼 君明

三菱東京UFJ銀行 融資企画部 CPMグループ チーフ・クオンツ

東京大学数理科学研究科博士課程修了(数理科学博士)。

ソニー株式会社、三菱銀行・金融商品開発部を経て、現在に至る。

大阪大学大学院 基礎工学研究科 招聘教授、一橋大学大学院 経済学研究科 客員教授、明治大学大学院 グローバル・ビジネス研究科 専任教授を兼務。

books

主な著書

  • ・『EXCEL&VBAで学ぶファイナンスの数理』モンテカルロ・シミュレーション章等(共著)
  • ・『企業数理のすべて:プランニングからリスクマネジメントへの応用』(きんざい、2014)
  • ・『EXCELで学ぶフォワード・ルッキングの基礎』(共著、金融財政事情研究会、2012)
  • ・『EXCEL&VBAで学ぶ信用リスクの基礎』(共著、金融財政事情研究会、2010)
  • ・ジョン・ハル(著)『フィナンシャルエンジニアリング<第7版>:デリバティブ取引とリスク管理の総体系』(共訳、金融財政事情研究会、2009)
  • ・『EXCELで学ぶバーゼル2と信用リスク評価手法』(共著、金融財政事情研究会、2008)
  • ・『債券・金利・為替:EXCELで学ぶファイナンス』(共著、金融財政事情研究会、2002)
  • ・『EXCEL&VBAで学ぶVaR』(共著、金融財政事情研究会、2009)
  • ・『クレジットリスクモデル:評価モデルの実用化とクレジット・デリバティブへの応用』(共著、金融財政事情研究会、2009)

カリキュラム

1. リスク管理/データ分析のための確率基礎
 ・データの分布特性
  - データの分布特性
  - 基本統計量
  - 確率分布
  - 外れ値や異常値の基準と除去方法
 ・変数間の関係分析
  - 相関分析
  - 共分散
  - デフォルト相関
 ・VaRの概念と計算手法
  - ヒストリカルVaR
  - (2)期待ショートフォール
  - 分散共分散法

2. リスク管理/データ分析のための統計基礎
 ・推定と検定
 ・重回帰分析
 ・演習1:財務データを利用した線形確率モデル
 ・ロジスティック回帰モデル
 ・演習2:財務データを利用したロジスティック回帰モデル

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ワークブック(使用テキスト、参考資料など)

講義資料をワークショップ当日に全員に配布します。

Excel & VBA データセットはUSBメモリ等に格納してお持ち帰りいただけます。

下記参考書籍に事前に目を通しておくと学習効果がアップします。

参考書籍

  • ・青沼君明『Excel & VBAで学ぶVaR』金融財政事情研究会、共著

受講料

64,800 円(税込)

お申し込み方法

WEB申込

下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
(お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。)
お申し込みになる日程をご確認いただき、ボタンを押してください。
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。

セミナー お申込み

9月14日(水) 9:30~16:30

お申込みに関する注意事項

  • 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
  • お申込み状況により、延期または中止になる可能性があります。
    開講前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
    受講料をお支払い済みの方には、受講料を返金いたします。
  • セミナーの開催確定後、その旨のご連絡と併せ「受講証」「請求書(希望された方)」をメールにてお送りします。
  • お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、受講料の請求書をお送り致しますので、所定の金額を全納してください。
    ※原則、実施日までにお振込をお願い致します。ただし、法人でお支払いの場合は、御社の「締め・支払い」規程に基づき、受講料をお振込頂ければ構いません。
  • セミナー当日は、「受講証」を必ずご持参ください。

お申込みに関するお問合せ

 電話番号:03-3665-8191