個人のお客様はこちら

日本の金融理論教育をリードするシグマインベストメントスクール


menu

クォンツ・ワークショップ with 青沼君明

Excel & VBA で学ぶモンテカルロ・シミュレーション

~ 評価/リスク管理実務のための実装 ~

【開催日】 2016年 6月 7日(火) 12:30~17:00
【受講料】 32,400 円(税込)

ワークショップの特徴

金融機関・保険会社・システム会社・コンサルティング会社などの業務において、デリバティブなどの評価、保険負債の評価、企業価値評価、ALMなどリスク管理など様々な場面で、乱数生成でリスク評価を行うモンテカルロ・シュミレーション(MC)は最も重要な技術となっています。

本ワークショップでは、数値例を使った具体的な計算を通して受講生自ら Excel&VBA を操作しながらMCの基礎知識や技術を実践的・体感的に理解しながら、価格評価やリスク計測へのMCの実装を習得することが出来ます。

なお、金融工学やVBAのついての事前知識は必ずしも必要ではありませんが、Excelの簡単な操作ができることは必要です。

皆様のご参加をお待ちしています。

実施スケジュール

日 程 2016年 6月 7日(火)
時 間 12時30分 ~ 17時00分
定 員 25名
(先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます)
会 場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
アクセス 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車
6番・12番出口より徒歩1分
詳しい地図はこちら(新しいウィンドウが開きます)

講師

講師写真

青沼 君明

三菱東京UFJ銀行 融資企画部 CPMグループ チーフ・クオンツ

東京大学数理科学研究科博士課程修了(数理科学博士)。

ソニー株式会社、三菱銀行・金融商品開発部を経て、現在に至る。

大阪大学大学院 基礎工学研究科 招聘教授、一橋大学大学院 経済学研究科 客員教授、明治大学大学院 グローバル・ビジネス研究科 専任教授を兼務。

主な著書

  • ・『EXCEL&VBAで学ぶファイナンスの数理』モンテカルロ・シミュレーション章等(共著)
  • ・『企業数理のすべて:プランニングからリスクマネジメントへの応用』(きんざい、2014)
  • ・『EXCELで学ぶフォワード・ルッキングの基礎』(共著、金融財政事情研究会、2012)
  • ・『EXCEL&VBAで学ぶ信用リスクの基礎』(共著、金融財政事情研究会、2010)
  • ・ジョン・ハル(著)『フィナンシャルエンジニアリング<第7版>:デリバティブ取引とリスク管理の総体系』(共訳、金融財政事情研究会、2009)
  • ・『EXCELで学ぶバーゼル2と信用リスク評価手法』(共著、金融財政事情研究会、2008)
  • ・『債券・金利・為替:EXCELで学ぶファイナンス』(共著、金融財政事情研究会、2002)
  • ・『EXCEL&VBAで学ぶVaR』(共著、金融財政事情研究会、2009)
  • ・『クレジットリスクモデル:評価モデルの実用化とクレジット・デリバティブへの応用』(共著、金融財政事情研究会、2009)

カリキュラム

  • 乱数発生と確率過程
    特定の分布に従う乱数の生成、ランダムウォークなど
  • 分布特性とリスクの評価
    2項分布、正規分布の密度関数と分布関数と中心極限定理
  • 確率微分方程式と特定の分布に従う乱数の作成
    正規乱数、相関のある多変量正規乱数生成、コレスキー分解、幾何ブラウン運動に従う株価のサンプルパス生成
  • MC実装のためのVBA入門
  • VaRリスクの計量化へのMC実装
    MC法、ブートストラップ法、期待ショートフォール
  • オプション評価へのMC実装
    キャリブレーション、ルックバック型オプション価格評価
  • 信用リスクモデル/金利モデルへのMC実装
    構造型モデル、デフォルトモード方式による信用リスク評価、金利モデルへのMC実装

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※カリキュラム内容をカバーしたパワーポイント資料と Excel&VBA 資料を当日配布します。

参考資料

金融工学(デリバティブ、信用リスクモデル、金利モデル、VaR、キャリブレーション)、確率統計、確率過程、VBAについての事前知識は不要ですが、、下記資料に事前に目を通しておくと学習効果がアップします。

参考サイト

参考書籍

  • ・木島正明、青沼君明『EXCEL&VBAで学ぶファイナンスの数理』第5~7章

books

受講料

32,400 円(税込)

お申し込み方法

WEB申込

下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
(お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。)
お申し込みになる日程をご確認いただき、ボタンを押してください。
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。

セミナー お申込み

6月 7日(火) 12:30~17:00

お申込みに関する注意事項

  • 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
  • お申込み状況により、延期または中止になる可能性があります。
    開講前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
    受講料をお支払い済みの方には、受講料を返金いたします。
  • セミナーの開催確定後、その旨のご連絡と併せ「受講証」「請求書(希望された方)」をメールにてお送りします。
  • お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、受講料の請求書をお送り致しますので、所定の金額を全納してください。
    ※原則、実施日までにお振込をお願い致します。ただし、法人でお支払いの場合は、御社の「締め・支払い」規程に基づき、受講料をお振込頂ければ構いません。
  • セミナー当日は、「受講証」を必ずご持参ください。

お申込みに関するお問合せ

 電話番号:03-3665-8191