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LIBORマーケットモデルの実装

「基礎からわかるLIBORマーケット・モデルの実務」著者による、
好評のセミナーが再登場!

【開催日・全2回】 2016年 2月25日(木)、3月 8日(火) 13:30~17:00
【受講料】 62,800 円から(税込)

セミナーの特徴

  • 「基礎からわかるLIBORマーケット・モデルの実務(金融財政事情研究会刊)」に沿って、補足説明を入れながら、その内容を実装するための基礎を分かりやすく解説します。
    (本セミナーはセミナー用の資料に基づいて行われますが、補助資料として同書を利用するため、受講者には同書を用意して頂きます。お持ちでない方は書籍込の受講料をお支払いただければ弊社から当日お渡しします)
  • 理論面の理解よりも、具体的な計算・実装の手法の理解に主眼を置き、ポイントはEXCELでの演習を通して、実践的・体感的に学んでいただきます。使用したEXCELファイルはお持ち帰り頂けます。
  • 本セミナーではLIBORマーケットモデルによるシミュレーション・キャリブレーションの基本部分の説明を主とします。より先端的なモデル等の話題はあまり扱いませんが、本セミナーを理解すれば、より容易に最先端のデリバティブ・プライシング・モデルの実装等へ進んでいただくことが出来ます。

受講対象者

  • デリバティブ関連システムの提供、サポートなどをしている企業の方で、金利モデル・LIBORマーケットモデルの具体的な実装についての知識を得たい方
  • デリバティブやリスク管理等の業務に携わる方で、金利モデル・LIBORマーケットモデルについての知識を得たい方
  • 受講にあたって、金利モデルについての深い知識は必要ありませんが、デリバティブ・プライシングの基本的な原理や考え方の枠組みなどは理解していることが望ましいです。
  • EXCELの基本的な操作ができる方(受講生の方もEXCELを操作していただきます。PCは弊社教室に装備されていますので持参いただく必要はありません)

実施スケジュール

日 程 ※全2回
  1. 12016年 2月25日(木)
  2. 22016年 3月 8日(火)
時 間 13時30分 ~ 17時00分
定 員 25名
(先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます)
会 場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
アクセス 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車
6番・12番出口より徒歩1分
詳しい地図はこちら(新しいウィンドウが開きます)

講師

講師写真

土屋 修

シンプレクス株式会社 デリバティブ・クオンツ
東京大学卒業、同大学院修了 博士(学術)
ドレスナー・クラインオート証券及びシティ・グループ証券等で金利デリバティブ(CMSスプレッド等)及びハイブリッド・デリバティブ(PRDC等)のモデリングを経験。またCVAデスクのサポートに携わる。他に新日本監査法人で金融コンサルタントの経験も有する。

主な著書

  • ・基礎からわかるLIBORマーケット・モデルの実務(金融財政事情研究会)

カリキュラム

第1回

1.アービトラージ・フリー・プライシングとモンテカルロ・シミュレーション
2.マーティンゲール、フォワード・ライボー
3.キャップレットのブラックの公式
4.LMMのボラティリティのキャップレットへのキャリブレーション
5.モンテカルロ・シミュレーションによるキャップレットのプライシング

第2回

6.LMMにおけるドリフトの導出
7.LMMのモンテカルロ・シミュレーション
8.エキゾチックデリバティブのLMMによるプライシング
9.スワップションへのキャリブレーション
10.(補足)金利デリバティブにおけるスキューの影響とSABR/LMM

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

books 本連続セミナーの補助資料書籍
 「基礎からわかる LIBORマーケット・モデルの実務」
 (金利デリバティブ研究会著 金融財政事情研究会刊)
 定価:1,800円(税別)

受講料

補助資料書籍の有無により、受講料が異なります。「補助資料書籍込み」コースをお申し込みの方には、第1回講義時、上記の補助資料書籍を教室にてお渡しします。

補助資料書籍なし(書籍をお持ちの方)   62,800円(税込)
補助資料書籍込み(書籍をお持ちでない方) 64,800円(税込)

【割引料金のご案内】

  • ・弊社の専門科コースを終了された方は、上記価格の1割引にあたる「56,520円(税込)」または「58,320円(税込)」で受講できます。該当する方は、お申し込みフォームの備考欄に、受講された専門科コース名をご記入ください。
  • ・法人より2名以上同時派遣される場合、1名あたりの受講料は1割引の料金とさせて頂きます。
  • ・お支払い方法「クレジットカード」でお申し込みの方には、割引条件を満たすことを弊社が確認した後、差額分を返金いたします。

お申し込み方法

WEB申込

下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
(お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。)
補助資料書籍の有無をご確認のうえ、以下のボタンを押してください。
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。

書籍をお持ちの方はこちら

LIBORマーケットモデルの実装 お申込み
(補助資料書籍なし)

書籍をお持ちでない方はこちら

LIBORマーケットモデルの実装 お申込み
(補助資料書籍込み)

お申込みに関する注意事項

  • 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
  • お申込み状況により、延期または中止になる可能性があります。
    開講前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
    受講料をお支払い済みの方には、受講料を返金いたします。
  • セミナーの開催確定後(申込者が最少催行人数に達したとき)、その旨のご連絡と併せ「受講証」「請求書(ご希望の方のみ)」を郵送いたします。
  • お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、受講料の請求書をお送り致しますので、所定の金額を全納してください。
    ※原則、実施日までにお振込をお願い致します。ただし、法人でお支払いの場合は、御社の「締め・支払い」規程に基づき、受講料をお振込頂ければ構いません。

お申込みに関するお問合せ

 電話番号:03-3665-8194