リスク管理セミナー
債券ポートフォリオ戦略
～ 金利上昇環境を踏まえ、実践的なExcel演習により債券ポートフォリオ運用の必須スキルと最新テーマを３時間で体系的に習得 ～
【配信期間】 2021年09月15日（水）～ 10月15日（金）
【受講料】 36,300 円（税抜価格 33,000 円）
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セミナーの特徴
世界的なインフレ期待から、金利が上昇し、グローバルな国債投資への関心が高まっています。
株式などとは異なるリターン・リスク特性を示す債券を資産運用のポートフォリオに組み入れることはリスク削減の観点からも有効と考えられます。
このように債券は重要な投資資産とみなされる一方、専門用語が多く仕組みが難しいことから、その投資手法を理解することには困難を伴います。
本セミナーでは、内外の金融機関で20年以上にわたり資産運用業務に携わってきた講師が、債券ポートフォリオ運用に必要な知識を体系的に解説します。
また、最新の学術テーマで講師自身が研究課題として独自に取り組んでいる「グローバル・イールド」のモデリングとそれを活用した投資戦略についても解説を行います。
債券各学習項目をExcelで実装する演習を織り込んでいますので受講生が実践的な知識を身に付ける内容になっています。
本セミナーを受講することにより、債券投資で必要な知識と実務的なスキルが一通り身に付くようになります。
債券投資に関心のある方、資産運用業務に携わる方の実務にお役に立てるようにわかりやすく説明いたします。
こんな方におすすめ
- 金融機関、保険会社、資産運用会社、金融システム会社、監査法人、公官庁などでの運用担当者、これから運用に携わる方、運用企画部門の方
- 金融機関、保険会社、金融システム会社、監査法人、公官庁などでの運用企画部門の方
- 該当商品のホールセールスに携わる方
- リスクを適切に管理しながら、高い運用リターンを求める方
実施スケジュール
| 収録日 | 2021年09月10日（金） 講義時間：3時間 |
|---|---|
| 視聴開始日 | 2021年09月15日（水） |
| 視聴終了日 | 2021年10月15日（金） |
| 申込締切 | 2021年10月08日（金） |
| 定 員 | 100名（先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます） |
| 受講形式 | オンライン講座（アーカイブ配信） |
| 視聴について |
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講師
小林 武（こばやし・たけし）
- シグマベイスキャピタル株式会社 フェロー
- 名古屋商科大学ビジネススクール 教授 博士（経営学）
日本証券アナリスト協会検定会員
慶應義塾大学商学部卒業。同年、東京銀行に入行。フランスグランゼコールHEC経営大学院留学、ファイナンス修士。筑波大学大学院ビジネス科学研究科博士（経営学）。格付投資情報センター、バークレイズ・グローバル・インベスターズ、三菱UFJモルガンスタンレー証券、NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング（新日鉄住金ソリューションズ子会社）にて企業評価、資産運用、リサーチ業務等に従事。2014年より名古屋商科大学および大学院にてファイナンスおよび経済学の講義を担当。
研究分野はファイナンス（資産価格評価モデル、ポートフォリオ最適化）、応用計量経済学。
日本ファイナンス学会、日本経済学会、日本金融学会、日本金融・証券計量・工学学会、日本経営財務研究学会、日本保険・年金リスク学会、Econometric Society、American Finance Association, European Finance Association所属。
弊社通学制スクール・専門科「クレジットリスク分析コース」講師。
主な論文
- Common Factors in the Term Structure of Credit Spreads and Predicting the Macroeconomy in Japan International Journal of Financial Studies , 9(2), 23.2021
- Regime Switching Dynamic Nelson-Siegel Modeling to Corporate Bond Yield Spreads with Time-Varying Transition Probabilities Journal of Applied Business and Economics 19(5),10-28 2017
- 本邦社債スプレッドの期間構造と予測-Nelson-Siegel モデルを用いた実証分析- 『現代ファイナンス』No.31,p109-134. 2012
カリキュラム
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債券運用の基礎概念
・デュレーション、コンベクシティ
・イールドカーブ
・ローリング効果 - 金利の期間構造モデルの概要（Nelson-Siegel モデルの実装）
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債券のパッシブ戦略
・インデックス運用
・マッチング運用（キャッシュフロー・マッチング、イミュゼーション） - 債券のスマートベータ戦略
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債券のアクティブ戦略
・金利予測に基づく運用戦略（アセットアロケーション、イールドカーブ戦略）
・個別銘柄の割安・割高判断（期間構造モデルを用いた割安・割高判断）
・平均分散法による債券ポートフォリオの最適化 -
グローバル・イールドと債券ポートフォリオ戦略
・グローバル・イールドの概要
・グローバル・イールドの推定方法
・グローバル・イールドを用いたイールドカーブの予測
・グローバル・イールドを用いた債券ポートフォリオ管理
※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、予めご了承ください。
配布資料
当日配布資料（ダウンロード）
- ・カリキュラム内容をカバーした資料と演習用Excelファイルを配布します。各自ダウンロードしてください。
受講料
36,300 円（税抜価格 33,000 円）
【割引料金のご案内】
- ・弊社の通学制スクール、専門科コースを修了された方は、定価の１割引で受講できます。該当する方は、申込みフォーム備考欄に受講されたコース名をご入力ください。
- ・同一法人から２名以上同時にお申込み頂いた場合、１名あたりの受講料が１割引となります。該当する方は、備考欄に同時申込者の氏名をご記入の上、送信してください。
- ・お支払い方法「クレジットカード」でお申し込みの方には、割引条件を満たすことを弊社が確認した後、決済金額を割引後の金額に変更いたします。
お申し込み方法
WEB申込
下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
（お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。）
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。
セミナー お申込み
債券ポートフォリオ戦略配信期間 2021年9月15日～ 10月15日
お申込みに関する注意事項
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お申込みについて
- 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
- お申込み状況により、中止または延期になる可能性があります。開講前にその旨をご連絡します。中止の場合、受講料をお支払い済みの方にはご返金いたします。
- お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方： 開催が確定次第、受講料の請求書をメールでお送り致しますので、開講日までに全納してください。
※ただし、法人でお支払いの場合は、貴社の「締め・支払い」規程に基づき受講料をお振込頂ければ構いません。お支払予定日をお知らせください。
受講案内について
- 開催が確定次第、その旨をメールにてご連絡いたします。「銀行振込」をご選択の方には、同時に請求書をお送りします。
- 開講日の１週間前頃、「受講案内」をお送りします。
- 「受講案内」発送後のキャンセルはお受けしかねます。予めご了承ください。
お申込みに関するお問合せ
電話番号：03-6222-9841（代）
