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Zoomライブ配信(アーカイブ配信付き)

<クオンツ実務のための数理入門2>
マルチンゲールアプローチ入門

~ デリバティブ価格理論の本質をマスターする ~

【開催日・全2回】 2021年 6月11日(金)~ 6月25日(金) 13:00~16:30
【受講料】 67,375 円(税抜価格61,250円)

アーカイブ配信を追加!(2021.04.27更新)

開催当日のZoomライブ配信映像をアーカイブで視聴できるようにいたします。
詳細は、スケジュールをご参照ください。

セミナーの特徴

book

デリバティブ価格理論の本質は、無裁定を前提とするならば、資産価格をある基準資産で割った値がマルチンゲール(期待値の値が常に現在の値に等しい)になるというものです。 実はこの結論からほぼすぐに、デリバティブ価格を求める一般式が出てきます。そしてこの結果をまさに“魔法の杖”のように使って、あらゆる問題が解決されて行きます(=マルチンゲールアプローチ)。 こういったデリバティブ価格理論の本質は、意外なほど実務家に理解されていません。
本セミナーでは、世評の高い『マルチンゲールアプローチ入門』の著者・村上秀記氏が、長年のデリバティブ実務経験を裏付けとして、デリバティブ価格理論の本質を必要最低限の数学的補足も加えつつ解説致します。 ポイントを的確に掴めば、意外なほどデリバティブ価格理論は分かりやすく、そして実務的にも強力・有用な理論であることを改めてご理解いただけると思います。 そして、そのポイント(つまりマルチンゲール理論)は高度な数学的知識が無くても十分に直観的な理解が可能であり、いったん理論の使い方さえ修得すれば、種々の問題に対処することができるようになります。 デリバティブ価格理論や金利モデルをこれから学ぼうとする人、なかなか勉強が進まない人などは是非ご受講下さい。きっと目が開かれるセミナーとなるはずです。


こんな方におすすめ

  • デリバティブ価格理論や金利モデルをこれから学ぼうとする方
  • ファイナンス理論を学ぶ上で必要な確率論の知識を身に付けたい方

セミナーのご紹介

本セミナーは、クオンツ実務に挑戦したい方々に向けて、短期間で学べる本格的なセミナーとなっています。
『<クオンツ実務のための数理入門1> 確率論入門の入門 ~確率空間の導入から条件付期待値まで~』(全2回)を併せてご受講いただくことで、より効率よく学ぶことができます。
本セミナーと<クオンツ実務のための数理入門1>をセットにした、『<クオンツ実務のための数理入門> 4日間パック』がおススメです。関連セミナーよりご参照ください。

実施スケジュール

日 程
  1. 12021年06月11日(金) 13:00~16:30(3.5時間)
  2. 22021年06月25日(金) 13:00~16:30(3.5時間)
定 員 100名(先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます)
参加形式 Zoomによるライブ配信(事前登録制)
備 考
  • ・Zoomをご利用になれる環境をご準備ください。
  • ・開催日の数日前にZoomの招待状をメールでお送りします。
     メール内リンクより事前登録を済ませてください。
  • アーカイブ視聴について

    配信期間
    1. 12021年06月16日(水)~07月16日(金)
    2. 22021年06月30日(水)~07月16日(金)
    視聴方法
    • アーカイブ配信は、弊社eラーニングシステムを利用し、パソコンやスマートフォン、タブレットを使って視聴できます。
    • 受講者様ごとに個別のログインアカウントを発行いたします。
    • ご利用前に、eラーニングシステムの推奨動作環境をご確認ください。
      動作環境詳細はこちら

    講師

    村上 秀記(むらかみ・ひでき)

    • 横浜国立大学 成長戦略研究センター客員教授、経済学博士

    1987年 横浜国立大学経済学部卒業。一橋大学大学院国際企業戦略研究科修士課程修了。横浜国立大学国際社会科学研究科博士課程修了。
    元メリルリンチ証券マネージング・ディレクター、19年にわたる金利・為替デリバティブトレーダー、ストラクチャリングの経験を経て現職。
    弊社研究科「金利モデルコース」講師を務める。

    主な著書


    主な著書

    • 『金融実務講座 マルチンゲールアプローチ入門:デリバティブ価格理論の基礎とその実際』(近代科学社、2015年)

    カリキュラム

    第1回

    • ・デリバティブ価格理論の歴史・概観
    • ・市場の設定(Black-Scholesの世界)
    • ・資産価格の基本定理I
    • ・マルチンゲールアプローチの概要
    • ・株価のモデリングとブラウン運動
    • ・Black-Scholes式の導出-First Attack

    第2回

    • ・伊藤の公式
    • ・ギルザノフの定理
    • ・資産価格の基本定理II
    • ・色々な株価モデルの表現とその関係
    • ・マルチンゲールアプローチによるBS式の導出
    • ・ニューメレールの変換
    • ・Black-Scholes式の導出-Second Attack
    • ・フォワード・メジャーについて
    • ・まとめ、質疑応答
    • ※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、予めご了承ください。

    ワークブック

    テキスト

    講義で用いる書籍です。各自ご用意ください。

    books 村上秀記(著)『金融実務講座 マルチンゲールアプローチ入門:デリバティブ価格理論の基礎とその実際』(近代科学社、2015年)

    講義資料(ダウンロード)

    • カリキュラム内容をカバーした詳細な資料を配布します。
    • 各自ダウンロードしてご準備ください。

    参考サイト

    受講料

    67,375 円(税抜価格 61,250 円)

    【割引料金のご案内】

    • ・弊社の通学制スクール、専門科コースを修了された方は、定価の1割引で受講できます。該当する方は、申込みフォーム備考欄に受講されたコース名をご入力ください。
    • ・同一法人から2名以上同時にお申込み頂いた場合、1名あたりの受講料が1割引となります。該当する方は、備考欄に同時申込者の氏名をご記入の上、送信してください。
    • ・お支払い方法「クレジットカード」でお申し込みの方には、割引条件を満たすことを弊社が確認した後、決済金額を割引後の金額に変更いたします。

    お申し込み方法

    WEB申込

    下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
    (お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。)
    送信されますと、弊社より確認メールが届きます。

    セミナー お申込み

    マルチンゲールアプローチ入門
    6月11日(金)~ 6月25日(金)

    お申込みに関する注意事項

      お申込みについて
    • 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
    • お申込み状況により、中止または延期になる可能性があります。開講前にその旨をご連絡します。中止の場合、受講料をお支払い済みの方にはご返金いたします。
    • お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方: 開催が確定次第、受講料の請求書をメールでお送り致しますので、開講日までに全納してください。
      ※ただし、法人でお支払いの場合は、貴社の「締め・支払い」規程に基づき受講料をお振込頂ければ構いません。お支払予定日をお知らせください。
    • 受講案内について
    • 開催が確定次第、その旨をメールにてご連絡いたします。「銀行振込」をご選択の方には、同時に請求書をお送りします。
    • 開講日の1週間前頃、「受講案内」をお送りします。
    • 「受講案内」発送後のキャンセルはお受けしかねます。予めご了承ください。

    お申込みに関するお問合せ

     電話番号:03-6222-9841(代)