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リスク管理セミナー

図解とExcelで学ぶデリバティブ実務のすべて(基礎編)

~ スワップ、オプションのプライシングの基礎から実践的応用まで ~

【配信期間】 2021年 2月 9日(火)~ 3月19日(金)
【受講料】 39,600 円(税抜価格 36,000 円)

セミナーの特徴

最もわかりやすいデリバティブ理論と実務の本として著名な『デリバティブのすべて』(日本実業出版社)の著者である田渕直也氏から、デリバティブとリスク管理の基本からその応用への流れをExcelを活用しながら実践に役立つよう解説してもらいます。
フォワード、スワップなどデリバティブ・キャッシュフローの評価、LIBORディスカウントとOISディスカウント、ブラック=ショールズ・モデルやモンテカルロ・シミュレーションを用いたオプションのプライシングなど、基礎的な概念から実践的な計算方法まで幅広く解説していきます。 また、マイナス金利の影響、LIBOR廃止問題など、最新の動向についても織り込んだ内容となっています。
デリバティブ評価と実務に役立つ種々の計算がExcelでできるようになることを目指します。

後日開講の<応用編>と合わせての受講をお勧めします。

こんな方におすすめ

  • 総合商社、電力・ガス会社、金融・保険、年金・共済、IT会社、監査法人、コンサルティング会社、シンクタンク、官公庁、独立行政法人にお勤めの方
  • デリバティブ/リスク管理を実務に即して習得したい方

実施スケジュール

収録日
  1. 12021年02月02日(火) 3時間
  2. 22021年02月03日(水) 3時間
視聴開始日 2021年02月09日(火)
視聴終了日 2021年03月19日(金)
申込締切 2021年03月12日(金)
定 員 100名(先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます)
受講形式
  • オンライン講座(アーカイブ配信)
  • ※本講座は、弊社eラーニングシステムを使用します。
  •  お申込み前に、eラーニングシステムの推奨動作環境をご確認ください。
  • 動作環境詳細はこちら

講師

田渕直也

田渕 直也(たぶち・なおや)

  • シグマインベストメントスクール 学長
  • シグマベイスキャピタル株式会社 シニアフェロー
  • 株式会社ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング 代表取締役社長 / 金融アナリスト

1985年一橋大学経済学部卒。 同年、日本長期信用銀行入行。デリバティブ・ディーリング、商品開発業務に従事後、同行海外証券子会社である長銀インターナショナル(ロンドン)に出向し、デリバティブ・ディーリングデスクのチーフ歴任。
その後、UFJパートナーズ投信(現三菱UFJ国際投信)のファンドマネージャーとして、運用業務に従事後、株式会社ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング設立。

主な著書

主な著書

  • 『新版 金融の基本 この1冊ですべてわかる』(日本実業出版社、2019)
  • 『ファイナンス理論全史 儲けの法則と相場の本質』(ダイヤモンド社、2017)
  • 『最強の教養 不確実性超入門』(ディスカヴァー・トゥエンティワン、2016)
  • 『カラー図解でわかる金融工学「超」入門 投資のプロがやさしく教えるデリバティブ&リスク管理の考え方(サイエンス・アイ新書)』(SBクリエイティブ、2015)
  • 『入門実践金融 証券化のすべて』(日本実業出版社、2012)
  • 『入門実践金融 デリバティブのすべて』(日本実業出版社、2012)
  •  その他、金融関連の啓蒙書、評論多数。

カリキュラム

  • デリバティブの基本
  • ・デリバティブの全体像
    ・フォワード取引、スワップ取引・オプション取引と様々な仕組み商品
    ・LIBOR廃止問題の影響
  • フォワード/スワップ価格評価
  • ・アービトラージ・フリーの原則とキャッシュフローの評価
    ・LIBORディスカウントとOISディスカウント
    ・フォワードレートの計算とその意味
    ・キャッシュフローの変換
    ・通貨スワップの計算
    ・マイナス金利とスワップ評価上の課題
  • オプション評価の理論
  • ・オプションの価格計算の考え方
    ・GBM(幾何ブラウン運動)と対数正規分布
    ・ブラック=ショールズ・モデル
    ・金利オプションの評価
    ・解析解と数値計算
    ・モンテカルロ・シミュレーションによる数値計算
    ・マイナス金利とオプション評価の実際
    ・仕組債の組成
  • ※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、予めご了承ください。

ワークブック

当日配布資料(ダウンロード)

  • ・カリキュラム内容をカバーした資料と演習用Excelファイルを配布します。各自ダウンロードしてください。

参考書籍

下記参考書籍に事前に目を通しておくと学習効果がアップします。

受講料

39,600 円(税抜価格 36,000 円)

【割引料金のご案内】

  • ・弊社の通学制スクール、専門科コースを修了された方は、定価の1割引で受講できます。該当する方は、申込みフォーム備考欄に受講されたコース名をご入力ください。
  • ・同一法人から2名以上同時にお申込み頂いた場合、1名あたりの受講料が1割引となります。該当する方は、備考欄に同時申込者の氏名をご記入の上、送信してください。
  • ・お支払い方法「クレジットカード」でお申し込みの方には、割引条件を満たすことを弊社が確認した後、決済金額を割引後の金額に変更いたします。

お申し込み方法

WEB申込

下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
(お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。)
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。

セミナー お申込み

デリバティブ実務のすべて(基礎編)
配信期間 2021年2月9日~ 3月19日

お申込みに関する注意事項

    お申込みについて
  • 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
  • お申込み状況により、中止または延期になる可能性があります。開講前にその旨をご連絡します。中止の場合、受講料をお支払い済みの方にはご返金いたします。
  • お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方: 開催が確定次第、受講料の請求書をメールでお送り致しますので、開講日までに全納してください。
    ※ただし、法人でお支払いの場合は、貴社の「締め・支払い」規程に基づき受講料をお振込頂ければ構いません。お支払予定日をお知らせください。
  • 受講案内について
  • 開催が確定次第、その旨をメールにてご連絡いたします。「銀行振込」をご選択の方には、同時に請求書をお送りします。
  • 開講日の1週間前頃、「受講案内」をお送りします。
  • 「受講案内」発送後のキャンセルはお受けしかねます。予めご了承ください。

お申込みに関するお問合せ

 電話番号:03-6222-9841(代)