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クオンツセミナー by 足立高徳

高頻度取引の「確率論」的モデル:アルファ探索

【開催日】 2016年12月16日(金) 12:30~17:00
【受講料】 45,360 円(税込)

セミナーの特徴

トレーディングや、金融を支える原理及び数理」の能力において最高レベルのITエンジニア(プログラマ)のみが携わることができるといわれているのがHFT(高頻度取引)で、最先端金融データサイエンスの筆頭にあげられます。

本セミナーは、2000~08年まで米系投資銀行のニューヨーク本社でファンド・マネージャーとして、HFTシステムの開発から取引戦略の策定までを手掛けていた 足立 高徳 氏による本格的なセミナーです。

タイム・ホライズンが極端に短いHFTでは、利益の源泉であるアルファの探索場所として板情報が選ばれることが多く、本セミナーでは、板情報アルファを計算する手法を具体例を使って学びます。

HFTの実務家が直面する技術的・計量的な問題点を足立氏から直接学べる大変貴重な機会になると思います。

ぜひ、ご参加をご検討ください。

講師からのメッセージ

株式の板情報から、どのようにして利益の源泉であるアルファを取り出すか。HFTを手掛ける実務家が必ずぶつかるこの問題を、厳密に数学を使って具体的に解説します。

それぞれの実務家が個人のアイデアをこれに加えて、独自のアルファを発見する一助にしていただくのが、本セミナーの目標となります。

こんな方におすすめ

  • 金融機関または個人でHFTと計量的に関わる方
  • 本セミナーの前提として、大学初年級程度の微分・積分の知識が必要。また、初歩の確率論を知っていればなおよい(必須ではない)。

実施スケジュール

日 程 2016年12月16日(金) 12:30~17:00
定 員 25名
(先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます)
会 場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
東京都中央区日本橋茅場町2-9-8 茅場町第2平和ビル 3階
アクセス 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 2番出口より徒歩1分
東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅 徒歩4分
東京メトロ 銀座線・東西線、都営地下鉄 浅草線「日本橋」駅 徒歩8分
詳しい地図はこちら(新しいウィンドウが開きます)

講師

足立 高徳

立命館大学理工学部客員教授(専門:数理ファイナンス)
東京工業大学大学院理工学研究科博士後期課程単位取得退学(理学修士)
一橋大学大学院国際企業戦略研究科博士後期課程修了(Ph.D(経営))

日本初の C++ 処理系開発販売(1985-97年)

Morgan Stanley勤務(1997-2011年、Executive Director)

主な著書

  • ・『C++入門』(CQ出版 1988年)
  • ・『プログラミング言語AWK』(訳書、アジソン・ウェスレイ・トッパン、1989年)
  • ・『注解 C++リファレンスマニュアル』(訳書、アジソン ウェスレイ・トッパン、1992年)

カリキュラム

1. 高頻度取引と板情報
2. 確率論の初歩
3. ラプラス変換
4. 出生死滅過程
5. 板情報過程
6. つぎの価格変化が上昇である確率

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※テキストおよび講義資料をセミナー当日に配布します。

参考資料

  • 横田壽『微分積分学入門』(2004)
    http://next1.msi.sk.shibaura-it.ac.jp/MULTIMEDIA/calcpubpdf.pdf
    受講者は、この教科書の概ね最初の4章までの知識を持っていることを前提とする。しかし、理解が十分でないと思った時は、その場で必要な箇所をリフレッシュする。
  • ツァピンスキ、コップ共著、二宮、原共訳『測度と積分』培風館
    確率論と積分について基礎から平易かつ厳密、さらにコンパクトに書かれた好著。この本は現在絶版になっているが、下記原著は容易に入手できる。
  • Marek Capinski and Ekkehard Kopp. "Measure, Integral and Probability", 2nd Ed., Springer-Verlag, 2004.
    上記の原著。英語は読みやすい。
  • Rama Cont, Sasha Stoikov, and Rishi Talreja. A stochastic model for order book dynamics. Operations Research, 58(3): 549–563, 2010.
    この論文を事前に読んでおく必要はない。

受講料

45,360 円(税込)

お申し込み方法

WEB申込

下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
(お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。)
お申し込みになる日程をご確認いただき、ボタンを押してください。
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。

セミナー お申込み

12月16日(金) 12:30~17:00

お申込みに関する注意事項

  • 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
  • お申込み状況により、延期または中止になる可能性があります。
    開講前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
    受講料をお支払い済みの方には、受講料を返金いたします。
  • セミナーの開催確定後、その旨のご連絡と併せ「受講証」「請求書(希望された方)」をメールにてお送りします。
  • お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、受講料の請求書をお送り致しますので、所定の金額を全納してください。
    ※原則、実施日までにお振込をお願い致します。ただし、法人でお支払いの場合は、御社の「締め・支払い」規程に基づき、受講料をお振込頂ければ構いません。
  • セミナー当日は、「受講証」を必ずご持参ください。

お申込みに関するお問合せ

 電話番号:03-3665-8191