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IRRBBのための内部モデルと規制対応

~ 各種モデルの概要とその留意点 ~

【開催日】 2016年10月21日(金) 13:30~16:30
【受講料】 35,640 円(税込)

セミナーの特徴

銀行勘定の金利リスク管理規制(IRRBB)についての最終版が、2016年4月に公表されました。この中で特に注目すべき点として、コア預金や住宅ローン・定期預金の早期償還等、資産・負債に内在する行動オプション計測の高度化が明示的に要求されている点があげられます。

本セミナーでは、IRRBB規制で言及されている内部モデルに焦点をあて、代表的なモデルの概要とそのポイントについてわかりやすく解説します。また、IRRBB規制を踏まえた金利リスク管理やALMの高度化のための、今後の内部モデルの方向性についても解説します。

実施スケジュール

日 程 2016年10月21日(金) 13:30~16:30
定 員 25名
(先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます)
会 場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
東京都中央区日本橋茅場町2-9-8 茅場町第2平和ビル 3階
アクセス 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 2番出口より徒歩1分
東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅 徒歩4分
東京メトロ 銀座線・東西線、都営地下鉄 浅草線「日本橋」駅 徒歩8分
詳しい地図はこちら(新しいウィンドウが開きます)

講師

小黒 直樹

東京国際コンサルティング株式会社 代表取締役

早稲田大学大学院理工学研究科修了。大手邦銀に入行後、市場リスク・ALMなど先端的なリスク管理体制の構築、リスク管理実務に携わる。国際的監査法人グループKPMGのコンサルティングファームを経て現職。

大手事業法人や金融機関に対して、リスクヘッジ手法を含むリスクマネジメント体制の構築、計量化手法のアドバイス等のリスクマネジメントに関するコンサルティングを数多く手掛けている。

(社)日本証券アナリスト協会検定会員。基本情報技術者。

塩入 篤

株式会社AFG 取締役

京都大学経済学部経済学科卒業。東京大学大学院経済学研究科理論経済学専攻修士課程修了。

ソロモンブラザーズアジア証券入社後、ソロモンブラザーズインクニューヨーク本社投資銀行本部、富士銀行(現みずほ銀行)米州営業部勤務を経て,米系証券会社にてクレジット商品の開発・ストラクチャリング・マーケティングに従事。UBS証券債券本部において金融機関に対し規制や資本政策等を提案するソリューションビジネスを推進する金融商品営業部長を歴任。

カリキュラム

1. IRRBB規制を中心とした規制と内部モデル
 (1) IRRBB規制の概要
 (2) ファンド、カウンターパーティリスクに関する規制
 (3) IRRBB規制と内部モデルのポイント
  ・コア預金モデル
  ・長期固定貸出の繰上返済モデル
  ・定期預金の早期解約モデル

2. 各種内部モデルの概要と留意点
 (1) コア預金モデル
  ・残高被混合正規分布モデル
  ・残高比レジームスイッチングモデル
  ・固定性預金残高比変動モデル
  ・JvDモデル
 (2) 早期償還モデル
  ・ハザードモデル(パラメトリック/ノンパラメトリック)
  ・COX比例ハザードモデル
 (3) 必要データ

3. 今後の方向性
 (1) コア預金モデル
 (2) 繰上返済・早期解約モデル
 (3) ファンド、カウンターパーティリスク規制への対応

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

受講料

35,640 円(税込)

【割引料金のご案内】
・同一法人から2名以上同時にお申込み頂いた場合、1名あたりの受講料は1割引の「32,076円」とさせて頂きます。

お申し込み方法

WEB申込

下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
(お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。)
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。

セミナー お申込み

10月21日(金) 13:30~16:30

お申込みに関する注意事項

  • 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
  • お申込み状況により、延期または中止になる可能性があります。
    開講前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
    受講料をお支払い済みの方には、受講料を返金いたします。
  • お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、受講料の請求書をお送り致しますので、所定の金額を全納してください。
    ※原則、実施日までにお振込をお願い致します。ただし、法人でお支払いの場合は、御社の「締め・支払い」規程に基づき、受講料をお振込頂ければ構いません。
  • セミナーの開催確定後、その旨のご連絡と併せ「受講証」「請求書(希望された方)」をメールにてお送りします。
  • セミナー当日は、各自「受講証」を印刷の上ご持参ください。

お申込みに関するお問合せ

 電話番号:03-3665-8191