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リスク管理セミナー

<緊急開催> バーゼル・市場リスク管理の現状と今後の課題

~ 事例を用いたFRTB対応の方向性に関する考察 ~

【開催日】 2016年 5月30日(月) 18:30~21:00
【受講料】 27,000 円(税込)

セミナーの特徴

本セミナーでは、市場リスクに対する資本賦課の現在の基準と今後の基準との間の主なギャップを紹介した後、それらを解消するための方向性についてインタラクティブに考察します。

なお、ギャップにはリスク量の計算方法に関するものも含まれますが、数式等を極力避ける代わりに図を活用して、ギャップとそれらの解消の方向性をわかりやすく考察します。

講師からのメッセージ

金融危機を契機に、バーゼル銀行監督委員会は各種規制の見直しの検討を続けてきており、市場リスクの管理に関する規制については、2012年5月に第1次市中協議案「トレーディング勘定の抜本的見直し(Fundamental Review of the Trading Book:FRTB)」を、2016年1月には最終規則文書(下記「参考資料」参照)を公表しました。

当該文書の内容は、現在適用されている市場リスクに関する基準の内容とは異なり、一般市場リスクおよび個別リスクといった区分の廃止、市場リスク計測モデルの検証における損益要因分析の追加および Desk-level での内部(管理)モデルの承認等が求められるようになりました。

その一方で、当該基準の発効は2019年1月であり、金融機関は同年12月末から当該枠組みの下での所要資本の計算が求められることになり、現在、世界各国の金融機関は当該基準への対応を行っています。

実施スケジュール

日 程 2016年 5月30日(月)
時 間 18時30分 ~ 21時00分
定 員 25名
(先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます)
会 場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
アクセス 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車
6番・12番出口より徒歩1分
詳しい地図はこちら(新しいウィンドウが開きます)

講師

山内 洋幸

有限責任監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ マネジャー

早稲田大学理工学部卒業、インディアナ大学ブルーミントン校大学院(Master of Public Affairs)修了。コンサルティング会社(対国内企業経営支援)、国立研究所・非常勤研究員等を経て、有限責任監査法人トーマツ入社。

銀行、証券、保険等の金融機関に対して、リスク管理モデルや時価評価モデルの検証業務やリスク管理高度化支援業務を実施。

カリキュラム

1. 市場リスクに対する資本賦課に関する現在の基準
2. 市場リスクに対する資本賦課に関する今後の基準
 ・規制の概要と主なギャップ
  - 標準的方式
  - 内部モデル方式
 ・ギャップ解消の方向性に関する以下の観点からの考察
  - リスク量の計算
   標準的方式、内部モデル方式(期待ショートフォール、Non modellable risk factors等)
  - リスク管理の枠組み(Hedging, Diversification benefits等)
3. 質疑応答

※セミナー当日にテキストとして、パワーポイント資料を全員に配布します。
※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

参考資料

  • ・最終規則文書 「マーケット・リスクの最低所要自己資本」(金融庁ホームページ)
     バーゼル銀行監督委員会 "Minimum capital requirement for market risk"
     http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20160119-1.html

受講料

27,000 円(税込)

お申し込み方法

WEB申込

下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
(お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。)
お申し込みになる日程をご確認いただき、ボタンを押してください。
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。

セミナー お申込み

5月30日(月) 18:30~21:00

お申込みに関する注意事項

  • 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
  • お申込み状況により、延期または中止になる可能性があります。
    開講前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
    受講料をお支払い済みの方には、受講料を返金いたします。
  • セミナーの開催確定後(申込者数が最少催行人数に達した時)、その旨のご連絡と併せ「受講証」「請求書(希望された方)」を郵送いたします。
  • お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、受講料の請求書をお送り致しますので、所定の金額を全納してください。
    ※原則、実施日までにお振込をお願い致します。ただし、法人でお支払いの場合は、御社の「締め・支払い」規程に基づき、受講料をお振込頂ければ構いません。
  • セミナー当日は、「受講証」を必ずご持参ください。

お申込みに関するお問合せ

 電話番号:03-3665-8191