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リスクベースポートフォリオとスマートベータの基礎と構築

~ EXCELを利用してポートフォリオ構築手法を演習 ~

【開催日】 2015年 9月11日(金) 13:30~16:30
【受講料】 32,400 円(税込)

【日本FP協会継続教育対象講座】
 課目:金融資産運用設計 認定単位数:AFP:3.0/CFP:3.0

セミナーの特徴

リーマンショック以降、リスクに着目したリスクベースポートフォリオ構築の重要性が高まっています。インデックス運用の新しい潮流として、昨今話題になることの多いスマートベータもリスクベースポートフォリオの一種です。

本セミナーでは、この分野での実務経験豊富な講師が、スマートベータを始めとするリスクベースポートフォリオの考え方や基礎理論の流れを解説した上で、具体的なポートフォリオ構築手法を説明します。ポートフォリオ構築手法については、EXCEL を利用して参加者の方にも具体的な手法を体感していただきます。

最新の資産運用手法についての実践的な知識が身に付く大変貴重なセミナーです。是非、ご参加をご検討下さい。

実施スケジュール

日 程 2015年 9月11日(金)
時 間 13時30分 ~ 16時30分
定 員 25名
(先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます)
会 場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
アクセス 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車
6番・12番出口より徒歩1分
詳しい地図はこちら(新しいウィンドウが開きます)

講師

講師写真

加藤 康之

京都大学大学院 経営管理研究部 特定教授
1980年東京工業大学修士卒業後、(株)野村総合研究所入社、シカゴ、ニューヨーク、ロンドン勤務の後、システムサイエンス部長。1997年に野村證券(株)へ転籍、金融工学研究センター長。2005年から同社執行役。2011年から京都大学大学院教授、2015年から現職。

他に、日本証券アナリスト協会教育委員会委員、(株)日本取引所グループアドバイザー、全国市町村職員共済組合連合会資産運用委員、国民年金基金連合会資産運用委員、トムソンロイターシニアアドバイザー、FTSEシニアアドバイザー、お金のデザインアドバイザー等。

専門は投資理論、金融工学。


主な著書

  • ・「金融工学辞典」「資産運用入門」(東洋経済新報社)
  • ・「株式投資の科学」(角川書店)
  • ・「退職後の資産運用」(一灯社)

カリキュラム

1. リスクベースポートフォリオとスマートベータの基礎

・リスクベースポートフォリオとは
・ベンチマークインデックスの進化とスマートベータの登場

2. リスクベースポートフォリオとスマートベータの構築手法と検証

・最適化法(最小分散ポートフォリオ、最大分散度ポートフォリオ)
・リスクバジェティング法(リスクパリティポートフォリオ)
・ヒューリスティック法(逆ボラティリティ法、ファンダメンタルインデックス)

3. ファクターアプローチによるポートフォリオ構築の精緻化

・ファクターアプローチの意義
・ファクターの抽出
・ファクターによるポートフォリオリスクの低減手法

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

受講料

32,400円(税込)

【割引料金のご案内】
同一法人から2名以上同時にお申込み頂いた場合、1名あたりの受講料は1割引の「29,160円」とさせて頂きます。

FP資格をお持ちの方へ

お申し込みの際には、備考欄にお持ちの資格(AFP資格/CFP資格)をご記入ください。

種類 通学
課目 金融資産運用設計
認定単位数 AFP:3.0/CFP:3.0
修了条件 なし

お申し込み方法

WEB申込

下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
(お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。)
お申し込みになる日程をご確認いただき、ボタンを押してください。
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。

セミナー お申込み

9月11日(金) 13:30~16:30

お申込みに関する注意事項

  • 定員(25名)になり次第、受け付けを終了いたします。
  • 一定の人数に達しない場合は、中止になる可能性があります。開講日の1週間前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。中止の場合、お支払方法「クレジットカード」でお申し込みの方には、受講料を返金いたします。
  • 実施日の1週間前までに、5名以上の参加が見込めることが開講決定の目安となります。
  • お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、受講料の請求書をお送り致しますので、所定の金額を全納してください。
    ※原則、実施日までにお振込をお願い致します。ただし、法人でお支払いの場合は、御社の「締め・支払い」規程に基づき、受講料をお振込頂ければ構いません。

お申込みに関するお問合せ

 電話番号:03-3665-8191