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【第128期】金融リスク管理コース

★カリキュラムを改訂しました。(第3回、第6回、第7回)

【オンライン受講できます】

第128期の各コースは、全日程オンライン受講できます。
途中参加も可能です。全11回(検定試験含む)のコースは第6回まで、全6回のコースは第3回までお申し込みできます。

コースの特徴

  • 金融リスク管理、リスク定量分析業務に必要な知識を、理論的な基礎知識から規制内容等の実務知識まで幅広く学べるコースです。
  • 前半では、リスク定量化の基本的な考え方、必要な確率・統計知識などを学び、さらに、各種リスク定量化のベースともなる分散共分散法(デルタ法)による VaR 計算について具体的に学びます。
  • 後半では、金融機関のリスク管理の最重要ポイントである信用リスク管理について、AI審査モデルの知識を取り入れながら講義します。実際に金融機関で幅広く行われている手法を前提に、経験豊富な専門家が、計算手法の本質的な意味・内容や実務上のポイント、課題などを丁寧に説明します。
  • 最後に、モンテカルロ・シミュレーションや、時系列モデルによるリスクパラメーターの推定など、やや応用的な話題にも踏み込み、さらにバーゼル規制について近年の課題を中心に説明いたします。
  • 講義はエクセル計算演習などをふんだんに取り入れ、実務的、実践的な視点による理解を重視して行います。初心者から実務を担当している方まで幅広い層に役立つプログラム内容になっています。

受講対象者

  • リスク管理業務担当者、監督者、金融システム開発者、あるいはこれらをめざすビジネスパーソンに最適のコースです。

実施スケジュール

日 程/担当講師
  1. 12022年10月 6日(木) / 田渕
  2. 22022年10月25日(火) / 大塚
  3. 32022年11月 8日(火) / 大塚
  4. 42022年11月22日(火) / 田渕
  5. 52022年12月 6日(火) / 田渕
  6. 62022年12月14日(水) / 尾木
  7. 72023年 1月18日(水) / 尾木
  8. 82023年 1月27日(金) / 尾木
  9. 92023年 2月 7日(火) / 田渕
  10. 102023年 2月21日(火) / 田渕
  11. 112023年 3月 7日(火) /(試験)
時 間 18時00分 ~ 21時00分
定 員 25名
会 場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
東京都中央区新川 1-3-10 旭ビルディング 5階
アクセス 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 3番出口徒歩3分、1番出口徒歩5分
JR京葉線・東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅 徒歩8分
東京メトロ 半蔵門線「水天宮前」駅 徒歩8分
詳しい地図はこちら(新しいウィンドウが開きます)
備考 2週連続で開催される回があります。ご注意ください。

講師

田渕 直也
シグマインベストメントスクール学長、シグマベイスキャピタル株式会社 シニアフェロー
株式会社ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング 代表取締役社長

大塚 賢二
シグマベイスキャピタル株式会社 フェロー
株式会社ファルチザン代表 兼 プリンシパルコンサルタント
米国公認会計士(ニューハンプシャー州)、日本証券アナリスト協会検定会員

尾木 研三
専修大学 商学部 准教授
慶應義塾大学理工学部 非常勤講師

講師のプロフィールは、こちらをご覧ください。

カリキュラム

第1回 金融リスク管理入門

1.金融リスク概観
2.リスク管理に必要な確率・統計基礎知識
  ・期待値
  ・分散・標準偏差
3.リスク計量の基本的な考え方と課題

第2回 金融リスク管理で使える数学と確率・統計の基礎(1)

1.指数・対数
  指数の基本、対数の基本、自然対数とネイピア数
2.微積分
  微分の基本、偏微分、積分の基本
3.行列
  行列の基本

第3回 金融リスク管理で使える数学と確率・統計の基礎(2)

1.分散共分散法でのVaR算出
2.回帰分析
3.二項分布と検定の基本的手順

第4回 VaR 計算の基礎(1)

1.株式ポートフォリオの VaR 計算
2.回帰分析の考え方によるリターンのモデル化
3.シングルファクターモデルによるリスク分析
4.マルチ・ファクター・モデル
5.マルチ・ファクター・モデルの構築と多重回帰分析

第5回 VaR 計算の基礎(2)

1.債券ポートフォリオのリスク把握の考え方
2.感応度(デュレーション)を使った価格変動表現
3.デルタ法による債券ポートフォリオ VaR 計算
4.デュレーションの数学的背景とコンベクシティ

第6回 信用リスク管理の概要

1.信用リスクとは
2.個別与信管理と与信ポートフォリオ管理
3.近代的個別与信管理(個別企業のリスク計測・コントロール・ヘッジ)
4.信用リスクモデル(ホワイトボックス型AI審査モデル)のしくみ

第7回 信用リスクモデル(AI審査モデル)の構築と運用

1.AI審査モデルの構築手順(変数選択、データクリーニング等)
2.信用格付の決定とホワイトボックス型AI審査モデルの精度検証
3.ブラックボックス型AI審査モデル(ランダムフォレスト、CNN等)の概要

第8回 与信ポートフォリオ管理

1.与信ポートフォリオ管理の概要
2.EL(予想損失)の計測とリスク対応管理
3.UL(予想外損失)の計測と自己資本管理
4.与信ポートフォリオのコントロール

第9回 モンテカルロ・シミュレーションによるリスク評価

1.市場リスクの計測手法の特徴と限界
  ・センシティビティ法とフルバリエーション
  ・パラメトリック法とヒストリカル法
2.時系列モデルと幾何ブラウン運動
3.パラメータの推定について
4.モンテカルロ・シミュレーションによる市場リスク計算

第10回 リスク管理の課題とバーゼル規制の動向

1.カウンターパーティ・クレジットリスク(CCR)のエクスポージャー
2.クレジットメトリックスによる信用リスク計算(信用VaR)
3.バーゼル規制の概要と変遷
4.リスク管理における新たな課題と規制の動向
  ・証券化のリスク
  ・流動性リスク
  ・SA-CCRの導入
  ・市場リスクの見直し(VaRから期待ショートフォールへ)

第11回 金融リスク管理コース シグマ1級検定試験

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

受講料

385,000円(税込)

※専門科を初めて受講される方は入学金が必要となりますが、 現在、「シグマインベストメントスクール 設立30周年キャンペーン」中により無料です。

【割引料金のご案内】

  • ・入学金、受講料とも、各種特典をご用意しています。
     詳しくは こちらのページ をご覧ください。

お申し込み方法

WEB申込

下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
(お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。)
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。

2022年12月14日(水)まで、お申込みできます。

金融リスク管理コース お申込み

お申込みに関する注意事項

  • 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
  • 一定の人数に達しない場合は、中止になる可能性があります。開講日の1週間前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。中止の場合、お支払方法「クレジットカード」でお申し込みの方には、受講料を返金いたします。
  • 実施日の1週間前までに、一定数以上の参加が見込まれることが開講決定の目安となります。
  • 法人のお客様の場合、お客様内部での承認や派遣者(受講者)の調整が必要等の理由で、開講日1週間前までに正式なお申込が出来ない場合には、事前にその旨をご連絡いただければ予約者としてお席を確保させていただきます。
  • お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、入学金および受講料の請求書をお送り致しますので、開講日前日までにお支払いください。

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