【第133期】デリバティブ実践短期習得コース
【全コース、全日程オンライン受講】
第133期の各コースは、全日程オンライン受講となります。
途中参加も可能です。2024年1月31日までお申し込みできます。
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コースの特徴
- 本来であれば時間をかけて習得すべきデリバティブ中級レベルの知識を、比較的短期間でポイントを抑えながら学び、更に実践・実務に活かすべく底上げをするカリキュラム構成となっております。
- デリバティブで押さえておきたいスワップ・オプションの理論を、実務経験豊富な講師により、Excelなどを活用し演習を組み込むことで効率よく習得することができます。
- 実際の商品例、ケーススタディ、パソコン演習を取り入れた実践的教育を行ないます。パソコン演習では、実際の金利データを用いて、すぐに現場で使える手法を学ぶことができます。
受講対象者
- リスク管理担当者、融資業務担当者、企業財務担当者、スワップディーラー、金融商品担当者、金融システム担当者や今後これらを目指すビジネスパーソンに適したコースです。
実施スケジュール
| 日 程／担当講師 |
|
|---|---|
| 定 員 | 25名 |
| 備考 |
第1回～第10回の日程は、講義の収録日です。 都合により日程が変更になる可能性があります。予めご了承ください。 |
講師
田渕 直也
シグマインベストメントスクール学長、シグマベイスキャピタル株式会社 シニアフェロー
株式会社ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング 代表取締役社長
猪田 義浩 シグマベイスキャピタル株式会社 フェロー
カリキュラム
※LIBOR廃止に伴う影響について、予習用資料をご提供します。
第１回 スワップ時価評価
１．スワップの時価評価の基本
・スワップの基本
・RFR（リスクフリーレート）後決め複利による
OIS（オーバーナイト・インデックス・スワップ）取引
・スワップの時価評価の基本的な考え方
・現在価値とディスカウントファクター
・ディスカウントファクターの算出法
・LIBOR廃止による影響について
２．変動金利キャッシュフローの現在価値算出
・未確定のキャッシュフローの価値をどう測るか
・インプライドフォワードレートによる評価
３．異通貨間のスワップ
・異種通貨キャッシュフローの評価
・通貨スワップとクーポンスワップ
第２回 リスク管理
１．金融機関のリスク
・金融におけるリスクの種類
・確率統計論の基礎
・リスクの計量化とバリュー・アット・リスク（VaR）
２．感応度の概念と利用法
・感応度の概念
・BPSとGPS
３．ポートフォリオのリスク
・リスクファクター間の相関とリスク量
・ポートフォリオのVaR計算
・VaRの様々な計測手法と期待ショートフォール（ES）
第３回 先物の理論価格とオプション
１．無裁定理論による先物の理論価格
・株式先物の理論価格
・為替フォワードと金利裁定
・ユーロ円金利先物の理論価格
２．オプションと裁定による複製について
・オプション理論のベース（無裁定理論と複製）
・プット・コール・パリティ
・オプション価格の考え方
・１期間２項モデルとリスク中立確率（エクセル）
第４回 数学的な準備と原資産価格推移
・確率の準備、確率変数、確率分布
・期待値と分散
・正規分布、対数正規分布、中心極限定理
・ブラウン運動の説明
・ブラウン運動による原資産価格の推移（幾何ブラウン運動：エクセル）
第５回 ２項モデルからBS式へ
・ブラウン運動を使った10期間２項モデル（エクセル）
・２項モデルの考え方から連続モデルの導入へ（リスク中立化におけるブラウン運動）
・リスク中立評価法によるBSモデルの説明
第６回 デリバティブ実践短期習得コース シグマ１級検定試験
※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
受講料
165,000 円（税込）
【割引料金のご案内】
-
・各種特典をご用意しています。
詳しくは こちらのページ をご覧ください。
お申し込み方法
WEB申込
下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
（お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。）
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。
2024年 1月31日（水）まで、お申込みできます。
お申込みに関する注意事項
- 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
- 一定の人数に達しない場合は、中止になる可能性があります。開講日の１週間前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。中止の場合、お支払方法「クレジットカード」でお申し込みの方には、受講料を返金いたします。
- 実施日の１週間前までに、一定数以上の参加が見込まれることが開講決定の目安となります。
- 法人のお客様の場合、お客様内部での承認や派遣者（受講者）の調整が必要等の理由で、開講日１週間前までに正式なお申込が出来ない場合には、事前にその旨をご連絡いただければ予約者としてお席を確保させていただきます。
- お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、入学金および受講料の請求書をお送り致しますので、開講日前日までにお支払いください。
