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【第123期】クレジットリスク分析コース

【オンライン受講できます】

第123期の各コースは、全日程オンライン受講できます。
途中参加も可能です。全11回(検定試験含む)のコースは第6回まで、全6回のコースは第3回までお申し込みできます。

セミナーの特徴

  • クレジットリスク管理の主要なテーマを幅広く、実践的に学ぶことができるコースです。デフォルト確率・デフォルト相関の推定といったクレジットリスク分析の中心テーマから、バーゼル規制の内容やカウンターパーティリスクまで、クレジットリスク分析に関する実務的なポイントをほぼ網羅した内容となっています。
  • クレジットリスクの定量的な分析は、一般に数理的に難易度の高い議論が多く、書籍等での独習は容易ではありません。本コースは、実務経験豊富な講師陣が、理論の実務的意義が明確に理解できるよう配慮した講義を行います。
  • エクセル演習などを多用し、難しい数理的な内容も、実践的に分かりやすく学ぶことができると同時に、実務への応用に結び付く知識が修得できます。
  • ソブリンリスクやカウンターパーティリスクなど、近年何かと話題になるテーマについても、実務で長く分析に携わってきた講師が問題の本質を分かりやすく説明します。

受講対象者

  • 金融機関でリスク管理業務、デリバティブリスク関係業務に携わる方
  • リスク管理系のシステム構築に携わるシステム会社の方
  • 金融機関の監査等に関わる方
  • 金融リスク管理、リスク分析関係の知識を身につけたい方

実施スケジュール

日 程/担当講師
  1. 12021年 7月29日(木) / 小林
  2. 22021年 8月 5日(木) / 小林
  3. 32021年 8月18日(水) / 小林
  4. 42021年 9月 1日(水) / 小林
  5. 52021年 9月10日(金) / 菅野
  6. 62021年 9月24日(金) / 菅野
  7. 72021年10月 8日(金) / 菅野
  8. 82021年10月22日(金) / 菅野
  9. 92021年11月 5日(金) / 小林
  10. 102021年11月19日(金) / 富安
  11. 112021年12月 3日(金) /(試験)
時 間 18時00分 ~ 21時00分
定 員 25名
会 場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
東京都中央区新川 1-3-10 旭ビルディング 5階
アクセス 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 3番出口徒歩3分、1番出口徒歩5分
JR京葉線・東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅 徒歩8分
東京メトロ 半蔵門線「水天宮前」駅 徒歩8分
詳しい地図はこちら(新しいウィンドウが開きます)
備考 初回に限りe-Learningでの受講のみとなります(弊社教室での受講はできません)。
2週連続で開催する回があります。ご注意ください。

講師

小林 武 名古屋商科大学ビジネススクール教授 博士(経営学)
     シグマベイスキャピタル株式会社 フェロー

菅野 正泰 日本大学商学部教授 博士(経済学)
      シグマベイスキャピタル株式会社 フェロー

富安 弘毅 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 債券統括本部マネジング・ディレクター

講師のプロフィールは、こちらをご覧ください。

カリキュラム

第1回 クレジット分析のフレームワーク

・金融リスクにおけるクレジットリスクの特徴
・金融機関の業務とクレジットリスク
・クレジットリスク関連商品(社債・ローン・CDS・証券化商品)のリスク特性
・クレジットリスクモデリングに必要な諸概念の説明
 (PD・生存確率・ハザードレート、LGD・EAD)

第2回 信用格付け

・格付けとは
・事業債格付け手法
・内部格付け手法
・格付け推移行列
・内部格付け手法の実際

第3回 信用リスク計測モデル1:統計モデル(その1)

・デフォルト判別分析
・デフォルト率推計モデル
・推計モデルの検証
・Excel 演習

第4回 信用リスク計測モデル1:統計モデル(その2)

・統計モデルの活用方法(内部格付・貸出金利設定)
・デフォルト時損失率(LGD)、デフォルト時残高(EAD)の計測方法
・マクロ経済変数を活用した社債スプレッドの計量モデル
・Excel 演習

第5回 信用リスク計測モデル2:構造モデルと誘導モデル

・デフォルト確率推定モデルの分類
・シングルネームのデフォルト確率推定モデル(1) … 誘導モデル
・シングルネームのデフォルト確率推定モデル(2) … 構造モデル
・デフォルト確率の推定例(期間構造等)

第6回 デフォルト相関の分析

・信用リスク相関を把握するための準備
・順位相関による信用格付の分析
・線形相関によるデフォルト相関分析
・コピュラによる信用リスク計量化

第7回 ポートフォリオの信用リスク管理

・ポートフォリオリスク尺度
・信用VaRモデルの概要
・企業価値変動モデル
・シミュレーション事例

第8回 バーゼル規制と信用リスク計量化

・バーゼル規制のフレームワーク
・規制資本算定モデル(第1の柱)
・信用集中リスク管理(第2の柱)
・事業法人の信用スコアリングと指標による検証

第9回 ソブリンリスク管理

・ソブリンリスクとは
・ソブリンリスクの評価方法
 - ソブリン格付け
 - 金融市場におけるソブリンリスクの評価
  (ソブリンCDS、ソブリン債スプレッド、構造モデル)
・ソブリンリスクに関する最近の話題
 - ソブリンシーリング
 - バーゼル規制におけるソブリンリスクの取り扱い
・業態別ソブリンリスク管理手法
・ソブリンリスクの企業価値評価への適用
・マクロ経済指標を用いたソブリンリスクモニタリング事例
・Excel 演習

第10回 カウンターパーティリスク

・カウンターパーティーリスクとは
・CVAの基礎
・CVA導入の効果
・FVA等その他の評価調整
・規制が変えるリスク管理

第11回 クレジットリスク分析コース シグマ1級検定試験

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

受講料

385,000円(税込)

※消費税率10%で計算しています。

※専門科を初めて受講される方は入学金が必要となりますが、 現在、「シグマインベストメントスクール 設立30周年キャンペーン」中により無料です。

【割引料金のご案内】

  • ・入学金、受講料とも、各種特典をご用意しています。
     詳しくは こちらのページ をご覧ください。

お申し込み方法

WEB申込

下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
(お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。)
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。

2021年 9月24日(金)まで、お申込みできます。

クレジットリスク分析コース お申込み

お申込みに関する注意事項

  • 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
  • 一定の人数に達しない場合は、中止になる可能性があります。開講日の1週間前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。中止の場合、お支払方法「クレジットカード」でお申し込みの方には、受講料を返金いたします。
  • 実施日の1週間前までに、一定数以上の参加が見込まれることが開講決定の目安となります。
  • 法人のお客様の場合、お客様内部での承認や派遣者(受講者)の調整が必要等の理由で、開講日1週間前までに正式なお申込が出来ない場合には、事前にその旨をご連絡いただければ予約者としてお席を確保させていただきます。
  • お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、入学金および受講料の請求書をお送り致しますので、開講日前日までにお支払いください。