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クオンツ・ワークショップ by 森谷博之

Python3ではじめる高頻度データ分析と取引戦略のバックテスト

~ マーケットメイクのモデルを用いて価格形成メカニズムを理解する ~

【開催日】 2017年1月 16日(月) 12:30~16:30 (4時間)
【受講料】 27,000 円(税込)

ワークショップの特徴

Pythonをインストール済みのノートパソコンを弊社で準備いたします。


 本ワークショップでは、Pythonというプログラミング言語を用いて、日経225miniの約定価格を題材に、Pythonの活用方法を体験します。特に事前の知識を前提とはしておりませんが、Excelスプレッドシート等によるデータ分析の経験は有効かと思われます。最初の1時間でPython(Jupyter Notebook)の導入方法、データ分析の基礎、基本的な統計解析の考え方を学びます。

 その後の3時間で、日経225miniの約定価格の動きのさまざまな特徴についてグラフを用いて直感的につかんでいきます。一応の理解ができたところでマーケットメイクのトイモデルを構築し、バックテストを行います。単純なモデルを用いて価格形成のメカニズムを理解することは、長期、中期、そして短期のトレーダーにとっても貴重な示唆を与えることでしょう。

 参考資料は「Pythonではじめるシステムトレード」です。Pythonは汎用言語としての使いやすさだけではなく、機械学習、深層学習の分野でも注目されている言語です。また、インタープリタ型の言語としては他を圧倒する演算スピードを持ち、Excel等では到底実現できない処理を可能にします。Pythonはその使いやすさから、クオンツ、計算ファイナンス、リスク管理、そして特に商品開発の分野での活用が期待されます。本ワークショップで得た知識はこれから来る新しいデータ解析の環境に広く役立つことでしょう。


講師からのメッセージ

 本ワークショップは4時間という短い時間で多くの課題にチャレンジします。そのために「Pythonではじめるシステムトレード」に目を通しておくことをお勧めします。また、Jupyterは今後あらゆる分野での活用が期待されるフレームワークです。一度体験して置くことはJupyterをその他の言語で用いる際にも有効だと思われます。また、当日は“金融市場の安定、多重度の生成、そして取引戦略の役割”のコピーを配布いたします。本ワークショップで得た知識を発展させる際に役に立つと思います。また、参考資料等に関する疑問点等をお知らせいただけると幸いです。

 Pythonで金融時系列分析を深堀したい方は2月10日(金)12:30~16:30開催のデータサイエンスワークショップ「Pyton3ではじめる時系列分析」の受講をご検討下さい。

実施スケジュール

日 程 ※開始時刻の30分前より、入場できます。
2017年1月16日(月) 12:30~16:30
定 員 25名
(先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます)
会 場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
東京都中央区日本橋茅場町2-9-8 茅場町第2平和ビル 3階
アクセス 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 2番出口より徒歩1分
東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅 徒歩4分
東京メトロ 銀座線・東西線、都営地下鉄 浅草線「日本橋」駅 徒歩8分
詳しい地図はこちら(新しいウィンドウが開きます)

講師

講師写真

森谷博之

外資系銀行にてアセット・スワップ、デリバティブのマーケットメイク等を経験した後にその関連会社であったLOR社の技術を日本に紹介。その後アフリカ開発銀行にて資金調達、ALMに従事、日本に帰国後オックスフォードファイナンシャルエデュケーションを設立してカレンシーオーバーレイ、ダイナミックヘッジ手法の普及に従事。2011年にQuasars22 Private Limitedをシンガポールに設立し、現在に至る。


上智大学化学科卒、MBA(Strathclyde)、MBA(Heiot-Watt)、MSc(London)、中央大学商学研究科兼任講師、中央大学企業研究所客員研究員

books


主な著書・訳書

  • 「Pythonではじめるシステムトレード」パンローリング
  • 「金融リスクの理論」(共訳)朝倉書店
  • 「入門経済物理学」(監訳、訳)PHP出版
  • 「シュワッガーのテクニカル分析」(訳)パンローリング
  • 「外国為替のオプション」(訳)東洋経済新報社
  • 「秘密の国オフショア市場」(監訳、訳)東洋経済新報社
  • 「物理学者ウォール街を往く」(監訳、訳)東洋経済新報社
  • 「統計学の7原則」(監訳、訳)パンローリング

主な論文

  • “Prediction in Financial Market:The State Space Approach” 2012/8 . 企業研究第21号、中央大学企業研究所
  • “The Current Status of Portfolio Insurance: The History of Greed and Fair Game” 2014/2.企業研究第24号、中央大学企業研究所
  • “価格変動のメカニズムの解明:ピップ、多重度、拘束条件に支配される市場” 2014/8企業研究第25号、中央大学企業研究所
  • “シンガポールの金融ビジネスの可能性とそれを支えるシステム” 2016/2企業研究第28号、中央大学企業研究所
  • “金融市場の安定、多重度の生成、そして取引戦略の役割” 2016/8企業研究第29号、中央大学企業研究所

主な記事

  • 日経金融”カレンシーオーバーレイ”(連載)

その他掲載記事多数

カリキュラム

  • Python入門
    ・Pythonの特徴と日本での使用状況
    ・URL上のデータのダウンロード
    ・csvファイルの読み書き
    ・要約量、グラフを用いたデータの特徴の把握
  • 歩み値入門
    ・拘束された市場参加者
    ・多様な取引戦略
    ・値動きを伴い/伴わない取引
    ・実現ボラティリティ
    ・フラシュクラッシュ
  • 価格形成のメカニズム
    ・値動きを安定させる仕組み
    ・取引の緊急性
    ・売り手、買い手主導の取引
    ・緊急性取引と非緊急性取引
  • 戦略の継続性
    ・シナリオと戦略
    ・ストップロスと戦略
    ・流動性の消費と供給
    ・マーケットメイクのトイモデル
  • ランダムウォークの制御
    ・サヤ取り
    ・サヤ取りのトイモデル
    ・多重度と因果関係

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ワークブック

事前学習用

参考書籍

受講料

27,000 円(税込)

お申し込み方法

WEB申込

下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
(お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。)
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。

セミナー お申込み

1月16日(月) 12:30~16:30

お申込みに関する注意事項


お申込みに関するお問合せ

 電話番号:03-3665-8191


Pythonプログラム(事前学習用)


#FREDデータベースからの日経平均株価データのダウンロード
import pandas_datareader.data as pdr
start="1949/5/16"
end="2016/12/30"
N225 = pdr.DataReader("NIKKEI225", 'fred',start,end)
N225.head(1)

#ダウンロードしたデータのグラフ表示と要約量の表示
%matplotlib inline
import matplotlib.pyplot as plt
N225.plot()
print(N225.mean())