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金融理論の実務ポイントコース（専門科）

決定係数（アールスクエア：r² )

証券のリターンを市場モデルで表した場合の、システマティックリスクの全体のリスク（リターンの分散）に占める比率を「決定係数」と呼ぶ。
決定係数が大きいということはそれだけ市場全体の動きに連動する度合いの高い証券であることを意味する。

別名アールスクエアとも呼ばれるが、これは決定係数が証券のリターンと市場全体のリターンの相関係数の２乗と等しい（相関係数は記号としてはよくｒで示される）ことからの表現である。
（関連項目：市場モデル、β値、システマティックリスクと非システマティックリスク）

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