【大幅改訂】難しい「オプション理論」もグングン分かる！
受講料：30,800円（税込）
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本コースの魅力
オプション評価の基本的な考え方やリスク管理手法、仕組み商品への利用例など、一般の金融パーソンに必要なオプション知識はこれで十分です。
このたび大幅に改訂しました。各種データや商品例を最新にしデザインも改良、大幅に読みやすくなりました。様々な感応度や実際の金融商品への応用など、より分かりやすく説明しています。
- オプション・プレミアム評価、感応度、ボラティリティの知識、仕組み商品について学びます。
- 付属Excelファイルに収められた豊富な計算例で、難しい数式なども抵抗なく学ぶことができ、実践的な知識が身に付くように配慮されています。
こんな方におすすめ
- オプション取引の理論や仕組みを理解したい方
- 本格的な金融工学の勉強を始めるためのファースト・ステップ教材を探している方
- 金融機関のデリバティブ業務に携わる方
カリキュラム
第１分冊 リスク中立評価法によるオプション・プレミアムの評価
１．無裁定理論とは
２．２項モデルによるプレミアムの算出
・２項モデルとは
・ヨーロピアン・オプションの評価
・アメリカン・オプションの評価
３．リスク中立評価法によるプレミアムの算出
・リスク中立評価法とは
・リスク中立評価法によるヨーロピアン・オプションの評価
４．ブラック＝ショールズモデルとその応用
・ブラック＝ショールズ式の導出
・ブラック＝ショールズ式によるプレミアム算出
・修正ブラック＝ショールズモデル
・ブラックモデル（ブラック76）
５．オプションを理解するために必要な数学知識
・指数と事前対数の計算公式
・連続複利とログ・リターン
・確率変数と確率分布
・正規分布と正規対数分布
第２分冊 オプション感応度とその活用方法
１．オプション感応度とは
２．デルタについて
・デルタの計算
・ポートフォリオのデルタ
・デルタ・ニュートラル・ポジション
３．ガンマについて
・ガンマの計算
・デルタとガンマを使った近似
・ポートフォリオのガンマ
・ポジティブ・ガンマ
４．セータについて
・セータの計算
・セータとガンマの関係
５．ベガについて
・ベガの計算
・ベガとガンマの関係
・各種感応度のプレミアムへの影響度合いの比較
６．ローについて
・ローの計算
７．感応度の活用方法
・トレーディングでの活用
・リスク管理での活用
第３分冊 更なるオプションの理解と実際の金融商品への応用
１．ボラティリティについて
・HV（ヒストリカル・ボラティリティ）
・IV（インプライド・ボラティリティ）
・ボラティリティの平均回帰性
・スマイルとスキュー
・ボラティリティの推定
２．エキゾチック・オプションについて
・ルックバック・オプション
・アベレージ・オプション（アジアン・オプション）
・バリア・オプション
・２項モデルによる評価
・バイナリー・オプション
・キャッシュ・ディジタル・オプション
３．実際の商品への応用例
・仕組み商品とは
・仕組み債への応用
・仕組み預金への応用
教材内容
教材送付セット
・テキスト３冊
・添削問題３冊
・Excelファイル ダウンロードサービス
修了基準
・全添削問題期限内提出
・総合得点２１０点以上
受講料
30,800 円（税抜価格28,000円）
受講生の声
- 第１分冊にオプションを理解するために必要な数学知識が基礎から説明されていた。加えて、エクセルを使った事例が豊富で、実際に手を動かしながらパラメータの意味やプレミアムへの影響を体感できた。
- 教材の説明が丁寧で分かりやすく、数学が苦手でもポイントを理解して読み進める事が出来た。
- エクセルの使い方・実務への活かし方など、理論的すぎず（理論に寄りすぎない）、より業務に近い説明がよかった。
- 応用例も複数示してくれており参考になった。
ステップアップ
本コースをマスターしたら、次はいよいよ最高峰・専門科「オプションコース」に挑戦しましょう。
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＜受講開始時期についてのご案内＞
毎月20日までにお申し込みいただきますと、翌月１日から開始となります。
毎月21日以降のお申し込みの場合、翌々月１日の開始となります。
法人・団体のお客様、人事ご担当者様
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本講座において、特定の商品や株式における個別銘柄、業種などの推奨は行なっておりません。したがって、株式の個別銘柄に関するお問い合わせや、株式市場の方向感、政治情勢に関するコメントなど、株式その他の投資の判断に影響を及ぼすと思われるものについてのお問い合わせに関しまして、一切お受けいたしません。最終的な投資判断はご自身でお願いします。
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