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【第117期】デリバティブ実践短期習得コース

★カリキュラムを改訂しました。(第1回、第2回)

コースの特徴

  • 本来であれば時間をかけて習得すべきデリバティブ中級レベルの知識を、比較的短期間でポイントを抑えながら学び、更に実践・実務に活かすべく底上げをするカリキュラム構成となっております。
  • デリバティブで押さえておきたいスワップ・オプションの理論を、実務経験豊富な講師により、Excelなどを活用し演習を組み込むことで効率よく習得することができます。
    また、指標金利であるLIBORの廃止についても触れます。
  • 実際の商品例、ケーススタディ、パソコン演習を取り入れた実践的教育を行ないます。パソコン演習では、実際の金利データを用いて、すぐに現場で使える手法を学ぶことができます。

受講対象者

  • リスク管理担当者、融資業務担当者、企業財務担当者、スワップディーラー、金融商品担当者、金融システム担当者や今後これらを目指すビジネスパーソンに適したコースです。

実施スケジュール

日 程/担当講師
  1. 12020年 1月17日(金) / 田渕
  2. 22020年 1月31日(金) / 田渕
  3. 32020年 2月 5日(水) / 猪田
  4. 42020年 2月14日(金) / 猪田
  5. 52020年 2月28日(金) / 猪田
  6. 62020年 3月13日(金) /(試験)
時 間 18時00分 ~ 21時00分
定 員 25名
会 場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
東京都中央区新川 1-3-10 旭ビルディング 5階
アクセス 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 3番出口徒歩3分、1番出口徒歩5分
JR京葉線・東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅 徒歩8分
東京メトロ 半蔵門線「水天宮前」駅 徒歩8分
詳しい地図はこちら(新しいウィンドウが開きます)
備考 3週連続で開催する回があります(第2回~第4回)。ご注意ください。

講師

田渕 直也
シグマインベストメントスクール学長、シグマベイスキャピタル株式会社 シニアフェロー

猪田 義浩 シグマベイスキャピタル株式会社 フェロー

講師のプロフィールは、こちらをご覧ください。

カリキュラム

第1回 スワップ時価評価

1.スワップの時価評価の基本
 ・スワップの時価評価の基本的な考え方
 ・現在価値とディスカウントファクター
 ・ディスカウントファクターの算出法
 ・LIBOR廃止問題について
2.変動金利キャッシュフローの現在価値算出
 ・未確定のキャッシュフローの価値をどう測るか
 ・インプライドフォワードレートによる評価
3.異通貨間のスワップ
 ・異種通貨キャッシュフローの評価
 ・通貨スワップとクーポンスワップ

第2回 リスク管理

1.金融機関のリスク
 ・金融におけるリスクの種類
 ・確率統計論の基礎
 ・リスクの計量化とバリュー・アット・リスク(VaR)
2.感応度の概念と利用法
 ・感応度の概念
 ・BPSとGPS
3.ポートフォリオのリスク
 ・リスクファクター間の相関とリスク量
 ・ポートフォリオのVaR計算
 ・VaRの限界と様々な計測手法

第3回 先物の理論価格とオプション

1.無裁定理論による先物の理論価格
 ・株式先物の理論価格
 ・為替フォワードと金利裁定
 ・ユーロ円金利先物の理論価格
2.オプションと裁定による複製について
 ・オプション理論のベース(無裁定理論と複製)
 ・プット・コール・パリティ
 ・オプション価格の考え方
 ・1期間2項モデルとリスク中立確率(エクセル)

第4回 数学的な準備と原資産価格推移

・確率の準備、確率変数、確率分布
・期待値と分散
・正規分布、対数正規分布、中心極限定理
・ブラウン運動の説明
・ブラウン運動による原資産価格の推移(幾何ブラウン運動:エクセル)

第5回 2項モデルからBS式へ

・ブラウン運動を使った10期間2項モデル(エクセル)
・2項モデルの考え方から連続モデルの導入へ(リスク中立化におけるブラウン運動)
・リスク中立評価法によるBSモデルの説明

第6回 デリバティブ実践短期習得コース シグマ1級検定試験

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

関連講座

下記にご紹介する通信教育講座を事前に受講いただくことにより、基礎知識を習得し、本研修を速やかにご理解いただくことが可能となります。

また、通信教育講座受講時にあいまいだった点を、本件受講時に質問・確認いただくことで、しっかりと身に着けることが可能となります。

受講料

165,000 円(税込)

※専門科を初めて受講される方は入学金が必要となりますが、 現在、シグマインベストメントスクール 設立30周年キャンペーンとして、入学金を免除いたします。

【割引料金のご案内】

  • ・入学金、受講料とも、各種特典をご用意しています。
     詳しくは こちらのページ をご覧ください。

お申し込み方法

WEB申込

下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
(お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。)
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。

デリバティブ実践短期習得コース お申込み

FAX申込

申込書をダウンロードし、印刷したものにご記入の上、弊社までFAXしてください。
 FAX: 03-6222-9842

通学制スクール 申込書ダウンロード (PDF)

お申込みに関する注意事項

  • 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
  • 一定の人数に達しない場合は、中止になる可能性があります。開講日の1週間前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。中止の場合、お支払方法「クレジットカード」でお申し込みの方には、受講料を返金いたします。
  • 実施日の1週間前までに、一定数以上の参加が見込まれることが開講決定の目安となります。
  • 法人のお客様の場合、お客様内部での承認や派遣者(受講者)の調整が必要等の理由で、開講日1週間前までに正式なお申込が出来ない場合には、事前にその旨をご連絡いただければ予約者としてお席を確保させていただきます。
  • お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、入学金および受講料の請求書をお送り致しますので、開講日前日までにお支払いください。