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【第116期】金融リスク管理コース
★カリキュラムを改訂しました。（第9回～第10回）
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セミナーの特徴
- 金融リスク管理、リスク定量分析業務に必要な知識を、理論的な基礎知識から規制内容等の実務知識まで幅広く学べるコースです。
- 前半では、リスク定量化の基本的な考え方、必要な確率・統計知識などを学び、さらに、各種リスク定量化のベースともなる分散共分散法（デルタ法）によるＶａＲ計算について具体的に学びます。
- 後半では、金融機関のリスク管理の最重要ポイントである信用リスク管理について、実務的な視点からの講義が行われます。実際に金融機関で幅広く行われている手法を前提に、経験豊富な専門家が、計算手法の本質的な意味内容や実施上のポイント、課題などを丁寧に説明します。
- 最後に、モンテカルロ・シミュレーションや、時系列モデルによるリスクパラメーターの推定などやや応用的な話題を説明し、さらにバーゼル規制について近年の課題を中心に説明します。
- 講義はエクセル計算演習などをふんだんに取り入れ、実務的、実践的な視点による理解を重視して行います。初心者から実際に実務を担当している方まで幅広い層に役立つプログラム内容になっています。
受講対象者
- リスク管理業務担当者、監督者、金融システム開発者、あるいはこれらをめざすビジネスパーソンの方に最適のコースです。
実施スケジュール
| 日 程／担当講師 |
|
|---|---|
| 時 間 | 18時00分 ～ 21時00分 |
| 定 員 | 25名 |
| 会 場 |
シグマベイスキャピタル株式会社 教室 東京都中央区新川 1-3-10 旭ビルディング 5階 |
| アクセス |
東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 3番出口徒歩3分、1番出口徒歩5分 JR京葉線・東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅 徒歩8分 東京メトロ 半蔵門線「水天宮前」駅 徒歩8分 詳しい地図はこちら（新しいウィンドウが開きます） |
| 備考 | 第1回は木曜日に開催します。ご注意ください。 |
講師
田渕 直也
シグマインベストメントスクール学長、シグマベイスキャピタル株式会社 シニアフェロー
藤田 康範
シグマベイスキャピタル株式会社特別研究員、慶応義塾大学経済学部教授
尾木 研三
株式会社日本政策金融公庫 国民生活事業本部 リスク管理部 副部長
慶應義塾大学理工学部 非常勤講師
カリキュラム
第１回 金融リスク管理入門
１．金融リスク概観
２．リスク管理に必要な確率・統計基礎知識
・期待値
・分散・標準偏差
３．リスク計量の基本的な考え方と課題
第２回 確率・統計に関する予備知識（１）
１．正規分布
２．変数変換と標準正規分布
３．共分散と相関係数
第３回 確率・統計に関する予備知識（２）
１．分散共分散行列
２．ポートフォリオのリスク計算
３．サンプルデータからのパラメーター推定
４．不偏推定量
５．最尤推定量
第４回 ＶａＲ計算の基礎（１）
１．株式ポートフォリオのＶａＲ計算
２．回帰分析の考え方によるリターンのモデル化
３．シングルファクターモデルによるリスク分析
４．マルチ・ファクター・モデル
５．マルチ・ファクター・モデルの構築と多重回帰分析
第５回 ＶａＲ計算の基礎（２）
１．債券ポートフォリオのリスク把握の考え方
２．感応度（デュレーション）を使った価格変動表現
３．デルタ法による債券ポートフォリオＶａＲ計算
４．デュレーションの数学的背景とコンベクシティ
第６回 信用リスク管理の概観
１．信用リスクとは
２．個別企業の信用リスク計測
３．個別与信管理と与信ポートフォリオ管理
４．PD推計モデルの概要
第７回 信用リスクモデル
１．PD推計モデルの構築と信用格付の決定
２．PD推計モデルの評価指標と検証方法
３．PD推計モデルの限界
４．LGD推計モデルの概要
第８回 与信ポートフォリオ管理
１．与信ポートフォリオ管理の全体像
２．予想損失（EL）の計測と管理
３．予想外損失（UL）の計測と管理
４．与信ポートフォリオのコントロール
第９回 モンテカルロ・シミュレーションによるリスク評価
１．市場リスクの計測手法の特徴と限界
・センシティビティ法とフルバリエーション
・パラメトリック法とヒストリカル法
２．時系列モデルと幾何ブラウン運動
３．パラメータの推定について
４．モンテカルロ・シミュレーションによる市場リスク計算
第10回 リスク管理の課題とバーゼル規制の動向
１．カウンターパーティ・クレジットリスク（CCR）のエクスポージャー
２．クレジットメトリックスによる信用リスク計算（信用VaR）
３．バーゼル規制の概要と変遷
４．リスク管理における新たな課題と規制の動向
・証券化のリスク
・流動性リスク
・SA-CCRの導入
・ボルカールール
・市場リスクの見直し（VaRから期待ショートフォールへ）
第11回 金融リスク管理コース シグマ１級検定試験
※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
受講料
385,000円（税込）
※消費税率10％で計算しています。
※専門科を初めて受講される方は入学金が必要となりますが、 現在、シグマインベストメントスクール 設立30周年キャンペーンとして、入学金を免除いたします。
【割引料金のご案内】
-
・入学金、受講料とも、各種特典をご用意しています。
詳しくは こちらのページ をご覧ください。
お申し込み方法
WEB申込
下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
（お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。）
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。
お申込みに関する注意事項
- 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
- 一定の人数に達しない場合は、中止になる可能性があります。開講日の１週間前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。中止の場合、お支払方法「クレジットカード」でお申し込みの方には、受講料を返金いたします。
- 実施日の１週間前までに、一定数以上の参加が見込まれることが開講決定の目安となります。
- 法人のお客様の場合、お客様内部での承認や派遣者（受講者）の調整が必要等の理由で、開講日１週間前までに正式なお申込が出来ない場合には、事前にその旨をご連絡いただければ予約者としてお席を確保させていただきます。
- お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、入学金および受講料の請求書をお送り致しますので、開講日前日までにお支払いください。
